PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UCLA.DE с WDTE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UCLA.DE и WDTE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (UCLA.DE) и Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCLA.DE и WDTE.DE


Доходность по периодам

С начала года, UCLA.DE показывает доходность 2.91%, что значительно выше, чем у WDTE.DE с доходностью -8.13%.


UCLA.DE

1 день
0.54%
1 месяц
0.37%
С начала года
2.91%
6 месяцев
3.46%
1 год
-1.33%
3 года*
5 лет*
10 лет*

WDTE.DE

1 день
0.06%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-8.13%
6 месяцев
-7.29%
1 год
13.22%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc

Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc

Сравнение комиссий UCLA.DE и WDTE.DE

UCLA.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии WDTE.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

UCLA.DE vs. WDTE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UCLA.DE
Ранг доходности на риск UCLA.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCLA.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCLA.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCLA.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCLA.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCLA.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина

WDTE.DE
Ранг доходности на риск WDTE.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCLA.DE c WDTE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (UCLA.DE) и Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UCLA.DEWDTE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

0.57

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

0.92

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.12

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

1.37

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.12

3.79

-3.66

UCLA.DE vs. WDTE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCLA.DE на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа WDTE.DE равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCLA.DE и WDTE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UCLA.DEWDTE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

0.57

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

1.04

-1.63

Корреляция

Корреляция между UCLA.DE и WDTE.DE составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UCLA.DE и WDTE.DE

Ни UCLA.DE, ни WDTE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UCLA.DE и WDTE.DE

Максимальная просадка UCLA.DE за все время составила -10.36%, что меньше максимальной просадки WDTE.DE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCLA.DE и WDTE.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


UCLA.DEWDTE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.36%

-28.19%

+17.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.96%

-15.79%

+9.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-13.24%

+7.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-5.06%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

5.71%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности UCLA.DE и WDTE.DE

Текущая волатильность для Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (UCLA.DE) составляет 2.16%, в то время как у Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что UCLA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDTE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UCLA.DEWDTE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

4.99%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.19%

14.26%

-10.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.17%

23.01%

-15.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.39%

21.53%

-14.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.39%

21.53%

-14.14%