Сравнение UCLA.DE с WDTE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (UCLA.DE) и Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE).
UCLA.DE и WDTE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCLA.DE - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 10 февр. 2025 г.. WDTE.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Information Technology. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности UCLA.DE и WDTE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCLA.DE и WDTE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UCLA.DE Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc | 2.91% | -7.62% |
WDTE.DE Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc | -8.13% | 5.58% |
Доходность по периодам
С начала года, UCLA.DE показывает доходность 2.91%, что значительно выше, чем у WDTE.DE с доходностью -8.13%.
UCLA.DE
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 2.91%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDTE.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -7.29%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCLA.DE и WDTE.DE
UCLA.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии WDTE.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UCLA.DE vs. WDTE.DE — Ранг доходности на риск
UCLA.DE
WDTE.DE
Сравнение UCLA.DE c WDTE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (UCLA.DE) и Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCLA.DE | WDTE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 0.57 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | 0.92 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.12 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 1.37 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | 3.79 | -3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCLA.DE | WDTE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 0.57 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 1.04 | -1.63 |
Корреляция
Корреляция между UCLA.DE и WDTE.DE составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCLA.DE и WDTE.DE
Ни UCLA.DE, ни WDTE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UCLA.DE и WDTE.DE
Максимальная просадка UCLA.DE за все время составила -10.36%, что меньше максимальной просадки WDTE.DE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCLA.DE и WDTE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCLA.DE | WDTE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.36% | -28.19% | +17.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.96% | -15.79% | +9.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -13.24% | +7.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.23% | -5.06% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 5.71% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCLA.DE и WDTE.DE
Текущая волатильность для Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (UCLA.DE) составляет 2.16%, в то время как у Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что UCLA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDTE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCLA.DE | WDTE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 4.99% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | 14.26% | -10.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.17% | 23.01% | -15.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.39% | 21.53% | -14.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.39% | 21.53% | -14.14% |