Сравнение UCG.MI с XDW0.DE
UCG.MI (UniCredit S.p.A.) is a stock, while XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) is Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Over the past 10 years, UCG.MI returned 33.60%/yr vs 9.16%/yr for XDW0.DE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UCG.MI и XDW0.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCG.MI показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у XDW0.DE с доходностью 31.10%. За последние 10 лет акции UCG.MI превзошли акции XDW0.DE по среднегодовой доходности: 33.60% против 9.16% соответственно.
UCG.MI
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 36.86%
- 3 года*
- 66.44%
- 5 лет*
- 54.62%
- 10 лет*
- 33.60%
XDW0.DE
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 31.10%
- 6 месяцев
- 30.99%
- 1 год
- 36.74%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 19.61%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение доходности по годам UCG.MI и XDW0.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 5.89% | 94.09% | 69.10% | 95.01% | 3.82% | 79.52% | -41.24% | 34.49% | -35.37% | 126.88% |
XDW0.DE Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 31.10% | 2.24% | 7.48% | 0.19% | 53.95% | 52.21% | -36.99% | 14.05% | -12.13% | -7.68% |
Correlation
The correlation between UCG.MI and XDW0.DE is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г. | 0.31 |
The correlation between UCG.MI and XDW0.DE shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCG.MI vs. XDW0.DE — Ранг доходности на риск
UCG.MI
XDW0.DE
Сравнение UCG.MI c XDW0.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UniCredit S.p.A. (UCG.MI) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCG.MI | XDW0.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.31 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.57 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 8.23 | -4.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCG.MI и XDW0.DE
Максимальная просадка UCG.MI за все время составила -93.56%, что больше максимальной просадки XDW0.DE в -66.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCG.MI и XDW0.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCG.MI | XDW0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.56% | -66.27% | -27.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.17% | -15.05% | -9.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.17% | -23.70% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.40% | -23.70% | -22.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.16% | -61.44% | -3.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -8.52% | +4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.98% | -23.00% | -42.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.66% | 4.71% | +3.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCG.MI и XDW0.DE
UniCredit S.p.A. (UCG.MI) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что UCG.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDW0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCG.MI | XDW0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 6.78% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.82% | 18.98% | +5.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.19% | 21.83% | +9.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.81% | 24.12% | +11.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.06% | 26.55% | +21.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCG.MI и XDW0.DE
Дивидендная доходность UCG.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, тогда как XDW0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 4.30% | 4.10% | 7.08% | 4.02% | 4.05% | 0.89% | 0.00% | 2.07% | 3.24% | 0.00% | 0.88% | 0.47% |
XDW0.DE Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UCG.MI and XDW0.DE have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UCG.MI и XDW0.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор