PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UCG.MI с XDW0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UCG.MI и XDW0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UniCredit S.p.A. (UCG.MI) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCG.MI показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у XDW0.DE с доходностью 31.10%. За последние 10 лет акции UCG.MI превзошли акции XDW0.DE по среднегодовой доходности: 33.60% против 9.16% соответственно.


UCG.MI

1 день
4.10%
1 месяц
1.31%
С начала года
5.89%
6 месяцев
11.29%
1 год
36.86%
3 года*
66.44%
5 лет*
54.62%
10 лет*
33.60%

XDW0.DE

1 день
-1.42%
1 месяц
0.33%
С начала года
31.10%
6 месяцев
30.99%
1 год
36.74%
3 года*
14.54%
5 лет*
19.61%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCG.MI и XDW0.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCG.MI
UniCredit S.p.A.
5.89%94.09%69.10%95.01%3.82%79.52%-41.24%34.49%-35.37%126.88%
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C
31.10%2.24%7.48%0.19%53.95%52.21%-36.99%14.05%-12.13%-7.68%

Correlation

The correlation between UCG.MI and XDW0.DE is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г.

0.31

The correlation between UCG.MI and XDW0.DE shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UniCredit S.p.A.

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Доходность на риск

UCG.MI vs. XDW0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UCG.MI
Ранг доходности на риск UCG.MI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCG.MI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCG.MI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCG.MI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCG.MI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCG.MI: 7373
Ранг коэф-та Мартина

XDW0.DE
Ранг доходности на риск XDW0.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCG.MI c XDW0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UniCredit S.p.A. (UCG.MI) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UCG.MIXDW0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

2.57

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.03

8.23

-4.21

UCG.MI vs. XDW0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCG.MI на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа XDW0.DE равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCG.MI и XDW0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UCG.MI и XDW0.DE

Максимальная просадка UCG.MI за все время составила -93.56%, что больше максимальной просадки XDW0.DE в -66.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCG.MI и XDW0.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UCG.MIXDW0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.56%

-66.27%

-27.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.17%

-15.05%

-9.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.17%

-23.70%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.40%

-23.70%

-22.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.16%

-61.44%

-3.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-8.52%

+4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.98%

-23.00%

-42.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.66%

4.71%

+3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности UCG.MI и XDW0.DE

UniCredit S.p.A. (UCG.MI) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что UCG.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDW0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UCG.MIXDW0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

6.78%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.82%

18.98%

+5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.19%

21.83%

+9.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.81%

24.12%

+11.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.06%

26.55%

+21.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCG.MI и XDW0.DE

Дивидендная доходность UCG.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, тогда как XDW0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UCG.MI
UniCredit S.p.A.
4.30%4.10%7.08%4.02%4.05%0.89%0.00%2.07%3.24%0.00%0.88%0.47%
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


UCG.MI and XDW0.DE have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCG.MI и XDW0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор