PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCG.MI с IS3S.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCG.MI с IS3S.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UCG.MI (UniCredit S.p.A.) is a stock, while IS3S.DE (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI World Enhanced Value. Over the past 10 years, UCG.MI returned 33.60%/yr vs 12.98%/yr for IS3S.DE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности UCG.MI и IS3S.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UniCredit S.p.A. (UCG.MI) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCG.MI показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у IS3S.DE с доходностью 34.68%. За последние 10 лет акции UCG.MI превзошли акции IS3S.DE по среднегодовой доходности: 33.60% против 12.98% соответственно.

UCG.MI

1 день
4.10%
1 месяц
1.31%
С начала года
5.89%
6 месяцев
11.29%
1 год
36.86%
3 года*
66.44%
5 лет*
54.62%
10 лет*
33.60%

IS3S.DE

1 день
2.88%
1 месяц
5.58%
С начала года
34.68%
6 месяцев
37.30%
1 год
63.13%
3 года*
25.47%
5 лет*
17.18%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCG.MI и IS3S.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCG.MI
UniCredit S.p.A.		5.89%94.09%69.10%95.01%3.82%79.52%-41.24%34.49%-35.37%126.88%
IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		34.68%25.13%11.36%15.62%-4.81%30.35%-12.53%22.01%-10.32%7.66%

Correlation

The correlation between UCG.MI and IS3S.DE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г.

0.51

The correlation between UCG.MI and IS3S.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UniCredit S.p.A.

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с UCG.MI:
UCG.MI с ISP.MIUCG.MI с CBK.DEUCG.MI с MSFTUCG.MI с MUFGUCG.MI с BPE.MIUCG.MI с MAUCG.MI с BBVA
Часто сравнивают с IS3S.DE:
IS3S.DE с XDEM.DEIS3S.DE с AVLVIS3S.DE с QDVX.DEIS3S.DE с IUSQ.DEIS3S.DE с SPWOIS3S.DE с GACA.DEIS3S.DE с AVUV

Доходность на риск

UCG.MI vs. IS3S.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCG.MI
Ранг доходности на риск UCG.MI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCG.MI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCG.MI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCG.MI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCG.MI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCG.MI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IS3S.DE
Ранг доходности на риск IS3S.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3S.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCG.MI c IS3S.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UniCredit S.p.A. (UCG.MI) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UCG.MIIS3S.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
4.29

-3.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
5.83

-4.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.77

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

10.20

-8.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.03

37.08

-33.06

UCG.MI vs. IS3S.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCG.MI на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа IS3S.DE равного 4.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCG.MI и IS3S.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UCG.MI и IS3S.DE

Максимальная просадка UCG.MI за все время составила -93.56%, что больше максимальной просадки IS3S.DE в -35.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCG.MI и IS3S.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCG.MIIS3S.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.56%

-35.19%

-58.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.17%

-6.09%

-18.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.17%

-17.78%

-6.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.40%

-17.78%

-28.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.16%

-35.19%

-29.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-1.26%

-3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.98%

-6.96%

-59.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.66%

1.68%

+6.98%

Волатильность

Сравнение волатильности UCG.MI и IS3S.DE

UniCredit S.p.A. (UCG.MI) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что UCG.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCG.MIIS3S.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

5.87%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.82%

12.05%

+12.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.19%

14.51%

+16.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.81%

13.97%

+21.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.06%

16.66%

+31.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCG.MI и IS3S.DE

Дивидендная доходность UCG.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, тогда как IS3S.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UCG.MI
UniCredit S.p.A.		4.30%4.10%7.08%4.02%4.05%0.89%0.00%2.07%3.24%0.00%0.88%0.47%

Часто задаваемые вопросы

UCG.MI and IS3S.DE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCG.MI и IS3S.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор