Сравнение UCG.MI с IGLN.L
UCG.MI (UniCredit S.p.A.) is a stock, while IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Over the past 10 years, UCG.MI returned 33.60%/yr vs 12.09%/yr for IGLN.L. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности UCG.MI и IGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UCG.MI торгуется в EUR, в то время как IGLN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLN.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UCG.MI показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у IGLN.L с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции UCG.MI превзошли акции IGLN.L по среднегодовой доходности: 33.60% против 12.09% соответственно.
UCG.MI
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 36.86%
- 3 года*
- 66.44%
- 5 лет*
- 54.62%
- 10 лет*
- 33.60%
IGLN.L
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -9.23%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 22.88%
- 3 года*
- 26.36%
- 5 лет*
- 18.51%
- 10 лет*
- 12.09%
Сравнение доходности по годам UCG.MI и IGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 5.89% | 94.09% | 69.10% | 95.01% | 3.82% | 79.52% | -41.24% | 34.49% | -35.37% | 126.88% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | -0.66% | 45.35% | 34.46% | 10.04% | 6.10% | 3.15% | 13.92% | 20.97% | 3.30% | -2.04% |
Correlation
The correlation between UCG.MI and IGLN.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | -0.10 |
The correlation between UCG.MI and IGLN.L shifts across timeframes, from -0.11 (10 years) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCG.MI vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск
UCG.MI
IGLN.L
Сравнение UCG.MI c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UniCredit S.p.A. (UCG.MI) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCG.MI | IGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.10 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 3.40 | +0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCG.MI и IGLN.L
Максимальная просадка UCG.MI за все время составила -93.56%, что больше максимальной просадки IGLN.L в -36.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCG.MI и IGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCG.MI | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.56% | -36.94% | -56.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.17% | -22.28% | -1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.17% | -22.28% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.40% | -22.28% | -24.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.16% | -22.28% | -42.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -19.59% | +15.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.98% | -13.17% | -52.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.66% | 7.18% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCG.MI и IGLN.L
UniCredit S.p.A. (UCG.MI) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что UCG.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCG.MI | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 7.27% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.82% | 21.85% | +2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.19% | 24.70% | +6.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.81% | 16.91% | +18.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.06% | 15.22% | +32.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCG.MI и IGLN.L
Дивидендная доходность UCG.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, тогда как IGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 4.30% | 4.10% | 7.08% | 4.02% | 4.05% | 0.89% | 0.00% | 2.07% | 3.24% | 0.00% | 0.88% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
UCG.MI and IGLN.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UCG.MI и IGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор