PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCEQX с QCGLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCEQX с QCGLIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UCEQX (USAA Cornerstone Equity Fund) and QCGLIX (CREF Global Equities Account - R3) are both Global Equities funds. Over the past year, UCEQX returned 26.10% vs 25.65% for QCGLIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. UCEQX charges 0.09%/yr vs 0.24%/yr for QCGLIX.

Доходность

Сравнение доходности UCEQX и QCGLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) и CREF Global Equities Account - R3 (QCGLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCEQX показывает доходность 11.63%, что значительно выше, чем у QCGLIX с доходностью 10.64%.

UCEQX

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.95%
С начала года
11.63%
6 месяцев
10.77%
1 год
26.10%
3 года*
20.38%
5 лет*
10.53%
10 лет*
11.82%

QCGLIX

1 день
0.01%
1 месяц
-0.96%
С начала года
10.64%
6 месяцев
9.86%
1 год
25.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCEQX и QCGLIX

2026 (YTD)20252024
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund		11.63%23.71%-1.69%
QCGLIX
CREF Global Equities Account - R3		10.64%20.08%0.00%

Correlation

The correlation between UCEQX and QCGLIX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2024 г.

0.94

The correlation between UCEQX and QCGLIX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Cornerstone Equity Fund

CREF Global Equities Account - R3

Часто сравнивают с UCEQX:
UCEQX с URFRXUCEQX с FXAIXUCEQX с RTXAXUCEQX с PORTXUCEQX с VICEXUCEQX с GAOAXUCEQX с PGVFX
Часто сравнивают с QCGLIX:
QCGLIX с QCSTPXQCGLIX с QREARXQCGLIX с MFWIXQCGLIX с QCILIXQCGLIX с GCCHXQCGLIX с GQFPXQCGLIX с ARTHX

Доходность на риск

UCEQX vs. QCGLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCEQX
Ранг доходности на риск UCEQX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCEQX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCEQX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCEQX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCEQX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCEQX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
QCGLIX
Ранг доходности на риск QCGLIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGLIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGLIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGLIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGLIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGLIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCEQX c QCGLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) и CREF Global Equities Account - R3 (QCGLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UCEQXQCGLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.81

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.49

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

2.51

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.54

10.90

+1.64

UCEQX vs. QCGLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCEQX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCGLIX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCEQX и QCGLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UCEQX и QCGLIX

Максимальная просадка UCEQX за все время составила -35.33%, что больше максимальной просадки QCGLIX в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCEQX и QCGLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCEQXQCGLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.33%

-18.15%

-17.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-10.29%

+1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.64%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-2.38%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-2.20%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.36%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности UCEQX и QCGLIX

Текущая волатильность для USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) составляет 5.47%, в то время как у CREF Global Equities Account - R3 (QCGLIX) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что UCEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCGLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCEQXQCGLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

6.05%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

11.91%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

14.32%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

16.25%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

16.25%

+0.23%

Сравнение комиссий UCEQX и QCGLIX

UCEQX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QCGLIX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCEQX и QCGLIX

Дивидендная доходность UCEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, тогда как QCGLIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCGLIX
CREF Global Equities Account - R3		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund		4.55%5.08%2.56%5.10%6.80%4.61%8.25%4.79%6.73%1.91%3.16%3.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, UCEQX and QCGLIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QCGLIX has higher volatility (6.05%) compared to UCEQX (5.47%). In terms of maximum drawdown, UCEQX dropped -35.33% vs QCGLIX's -18.15%.

UCEQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCEQX и QCGLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор