Сравнение UC99.L с VPN.L
UC99.L (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis) and VPN.L (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - UC99.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while VPN.L is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UC99.L returned 18.32%/yr vs 25.54%/yr for VPN.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UC99.L charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for VPN.L.
Доходность
Сравнение доходности UC99.L и VPN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UC99.L торгуется в GBp, в то время как VPN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VPN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UC99.L показывает доходность 10.98%, что значительно ниже, чем у VPN.L с доходностью 29.99%.
UC99.L
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 9.04%
- С начала года
- 10.98%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 15.83%
VPN.L
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -14.45%
- 6 месяцев
- 15.51%
- С начала года
- 29.99%
- 1 год
- 43.93%
- 3 года*
- 25.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UC99.L и VPN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UC99.L UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis | 10.98% | 9.22% | 23.54% | 28.83% | -14.41% | 3.50% |
VPN.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 29.99% | 20.10% | 15.53% | 11.80% | -22.12% | 1.39% |
Correlation
The correlation between UC99.L and VPN.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2021 г. | 0.55 |
The correlation between UC99.L and VPN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UC99.L vs. VPN.L — Ранг доходности на риск
UC99.L
VPN.L
Сравнение UC99.L c VPN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UC99.L) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UC99.L | VPN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.31 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.68 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.15 | 8.56 | +0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UC99.L и VPN.L
Максимальная просадка UC99.L за все время составила -23.04%, что меньше максимальной просадки VPN.L в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC99.L и VPN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UC99.L | VPN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.04% | -26.92% | +3.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.29% | -16.33% | +7.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.04% | -26.71% | +3.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -16.33% | +14.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -11.30% | +7.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 5.12% | -2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности UC99.L и VPN.L
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UC99.L) составляет 3.76%, в то время как у Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что UC99.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UC99.L | VPN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 7.44% | -3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 16.91% | -7.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 23.19% | -10.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 21.36% | -5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 21.36% | -4.97% |
Сравнение комиссий UC99.L и VPN.L
UC99.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VPN.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UC99.L и VPN.L
Дивидендная доходность UC99.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, тогда как VPN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC99.L UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis | 0.41% | 0.46% | 0.67% | 0.85% | 0.79% | 0.78% | 0.98% | 0.78% | 1.27% | 0.93% | 1.00% |
VPN.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UC99.L and VPN.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UC99.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UC99.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for VPN.L.
UC99.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while VPN.L is REIT. UC99.L tracks Russell 1000 TR USD, while VPN.L tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. They also come from different issuers: UBS and Global X. Their fees differ too: 0.25% for UC99.L and 0.50% for VPN.L.
Подберите оптимальное распределение для UC99.L и VPN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор