PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC99.L с UC15.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC99.L с UC15.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UC99.L (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis) and UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both exchange-traded funds - UC99.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while UC15.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI. Both are passively managed. Over the past 10 years, UC99.L returned 16.19%/yr vs 9.68%/yr for UC15.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. UC99.L charges 0.25%/yr vs 0.34%/yr for UC15.L.

Доходность

Сравнение доходности UC99.L и UC15.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UC99.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UC99.L показывает доходность 10.42%, что значительно ниже, чем у UC15.L с доходностью 21.49%. За последние 10 лет акции UC99.L превзошли акции UC15.L по среднегодовой доходности: 16.19% против 9.68% соответственно.

UC99.L

1 день
0.63%
1 месяц
5.54%
С начала года
10.42%
6 месяцев
10.00%
1 год
29.38%
3 года*
17.61%
5 лет*
13.98%
10 лет*
16.19%

UC15.L

1 день
-1.31%
1 месяц
0.83%
С начала года
21.49%
6 месяцев
20.94%
1 год
31.35%
3 года*
10.32%
5 лет*
12.77%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC99.L и UC15.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UC99.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis		10.42%8.68%22.60%27.58%-15.03%28.64%16.43%32.55%0.49%12.84%
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		21.49%2.57%6.44%-6.52%29.97%36.11%-2.49%5.31%-5.25%-2.80%

Correlation

The correlation between UC99.L and UC15.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г.

0.28

The correlation between UC99.L and UC15.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UC99.L и UC15.L

Секторы
UC99.L
UC15.L

Технологии

54.7%
31.0%

Промышленность

13.3%
6.6%

Здравоохранение

10.9%
9.8%

Коммуникационные услуги

7.9%
15.0%

Финансовые услуги

7.3%
10.9%

Потребительский циклический сектор

2.9%
7.3%

Потребительский защитный сектор

2.8%
3.7%

Коммунальные услуги

0.1%
1.1%

Сырьевые материалы

0.0%
0.5%

Энергетика

-

14.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

UC99.L
54.7%
UC15.L
31.0%

Промышленность

UC99.L
13.3%
UC15.L
6.6%

Здравоохранение

UC99.L
10.9%
UC15.L
9.8%

Коммуникационные услуги

UC99.L
7.9%
UC15.L
15.0%

Финансовые услуги

UC99.L
7.3%
UC15.L
10.9%

Потребительский циклический сектор

UC99.L
2.9%
UC15.L
7.3%

Потребительский защитный сектор

UC99.L
2.8%
UC15.L
3.7%

Коммунальные услуги

UC99.L
0.1%
UC15.L
1.1%

Сырьевые материалы

UC99.L
0.0%
UC15.L
0.5%

Энергетика

UC99.L

-

UC15.L
14.2%

Недвижимость

UC99.L

-

UC15.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с UC99.L:
UC99.L с SPYUC99.L с EQQQ.LUC99.L с IUSA.LUC99.L с RSPTUC99.L с VWRP.LUC99.L с S5SD.LUC99.L с HMWO.L
Часто сравнивают с UC15.L:
UC15.L с SGLN.LUC15.L с CMFP.LUC15.L с VUSA.LUC15.L с ENCG.LUC15.L с COMTUC15.L с XBCU.LUC15.L с GDIG.L

Доходность на риск

UC99.L vs. UC15.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC99.L
Ранг доходности на риск UC99.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC99.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC99.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC99.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC99.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC99.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC99.L c UC15.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UC99.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC99.LUC15.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.12

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.77

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.39

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

5.23

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.14

13.93

-2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC99.L vs. UC15.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC99.L на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC15.L равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC99.L и UC15.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC99.LUC15.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.12

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.87

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.66

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.33

+0.66

Просадки

Сравнение просадок UC99.L и UC15.L

Максимальная просадка UC99.L за все время составила -23.20%, что меньше максимальной просадки UC15.L в -42.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC99.L и UC15.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC99.LUC15.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.20%

-42.93%

+19.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

-6.18%

-3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.20%

-13.98%

-9.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.20%

-17.43%

-5.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.20%

-30.26%

+7.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.53%

+3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-15.17%

+10.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.32%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности UC99.L и UC15.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UC99.L) составляет 3.33%, в то время как у UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что UC99.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC99.LUC15.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

5.07%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

12.34%

-3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

15.26%

-3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

14.69%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

14.80%

+1.74%

Сравнение комиссий UC99.L и UC15.L

UC99.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии UC15.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC99.L и UC15.L

Ни UC99.L, ни UC15.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UC99.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis		0.00%0.00%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%

Часто задаваемые вопросы

UC99.L and UC15.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UC99.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC99.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.34% for UC15.L.

UC99.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while UC15.L is Commodities. UC99.L tracks Russell 1000 TR USD, while UC15.L tracks UBS CMCI. Their fees differ too: 0.25% for UC99.L and 0.34% for UC15.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC99.L и UC15.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор