Сравнение UC99.L с G500.L
UC99.L (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis) and G500.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - UC99.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while G500.L is a US Equities fund tracking the S&P 500 GBP Daily Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UC99.L returned 13.04%/yr vs 11.89%/yr for G500.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UC99.L charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for G500.L.
Доходность
Сравнение доходности UC99.L и G500.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UC99.L показывает доходность 10.98%, что значительно выше, чем у G500.L с доходностью 8.63%.
UC99.L
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 9.04%
- С начала года
- 10.98%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 15.83%
G500.L
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 7.69%
- С начала года
- 8.63%
- 1 год
- 19.40%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UC99.L и G500.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC99.L UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis | 10.98% | 9.22% | 23.54% | 28.83% | -14.41% | 29.84% | 9.63% |
G500.L Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 8.63% | 17.45% | 24.98% | 24.88% | -19.98% | 28.95% | 20.65% |
Correlation
The correlation between UC99.L and G500.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г. | 0.77 |
The correlation between UC99.L and G500.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UC99.L vs. G500.L — Ранг доходности на риск
UC99.L
G500.L
Сравнение UC99.L c G500.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UC99.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UC99.L | G500.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.35 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.15 | 9.47 | -0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UC99.L и G500.L
Максимальная просадка UC99.L за все время составила -23.04%, что меньше максимальной просадки G500.L в -25.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC99.L и G500.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UC99.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.04% | -25.20% | +2.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.29% | -8.21% | -1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.04% | -18.22% | -4.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.04% | -25.20% | +2.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -1.81% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -5.31% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.04% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности UC99.L и G500.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UC99.L) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что UC99.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с G500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UC99.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 3.04% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 9.37% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 12.11% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 16.00% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 15.87% | +0.52% |
Сравнение комиссий UC99.L и G500.L
UC99.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии G500.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UC99.L и G500.L
Дивидендная доходность UC99.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, тогда как G500.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G500.L Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UC99.L UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis | 0.41% | 0.46% | 0.67% | 0.85% | 0.79% | 0.78% | 0.98% | 0.78% | 1.27% | 0.93% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
UC99.L and G500.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, G500.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
G500.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for UC99.L.
UC99.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while G500.L is US Equities. UC99.L tracks Russell 1000 TR USD, while G500.L tracks S&P 500 GBP Daily Hedged Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for UC99.L and 0.05% for G500.L.
Подберите оптимальное распределение для UC99.L и G500.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор