Сравнение UC99.L с BBUD.L
UC99.L (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis) and BBUD.L (JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist)) are both Large Cap Blend Equities funds - UC99.L tracks the Russell 1000 TR USD while BBUD.L tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UC99.L returned 13.04%/yr vs 13.18%/yr for BBUD.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. UC99.L charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for BBUD.L.
Доходность
Сравнение доходности UC99.L и BBUD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UC99.L торгуется в GBp, в то время как BBUD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBUD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UC99.L показывает доходность 10.98%, а BBUD.L немного ниже – 10.61%.
UC99.L
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 9.04%
- С начала года
- 10.98%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 15.83%
BBUD.L
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 8.87%
- С начала года
- 10.61%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UC99.L и BBUD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC99.L UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis | 10.98% | 9.22% | 23.54% | 28.83% | -14.41% | 29.84% | 17.71% | 15.54% |
BBUD.L JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) | 10.61% | 9.05% | 27.31% | 21.26% | -10.43% | 28.84% | 16.63% | 12.40% |
Correlation
The correlation between UC99.L and BBUD.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2019 г. | 0.88 |
The correlation between UC99.L and BBUD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UC99.L vs. BBUD.L — Ранг доходности на риск
UC99.L
BBUD.L
Сравнение UC99.L c BBUD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UC99.L) и JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UC99.L | BBUD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.80 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.15 | 9.09 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UC99.L и BBUD.L
Максимальная просадка UC99.L за все время составила -23.04%, что меньше максимальной просадки BBUD.L в -26.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC99.L и BBUD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UC99.L | BBUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.04% | -26.30% | +3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.29% | -7.71% | -1.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.04% | -21.32% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.04% | -21.32% | -1.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -0.43% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -3.72% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.38% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности UC99.L и BBUD.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UC99.L) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что UC99.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UC99.L | BBUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 3.21% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 9.56% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 12.45% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 15.70% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 17.15% | -0.76% |
Сравнение комиссий UC99.L и BBUD.L
UC99.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BBUD.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UC99.L и BBUD.L
Дивидендная доходность UC99.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности BBUD.L в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUD.L JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) | 1.10% | 1.10% | 1.01% | 1.29% | 1.46% | 0.95% | 1.37% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UC99.L UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis | 0.41% | 0.46% | 0.67% | 0.85% | 0.79% | 0.78% | 0.98% | 0.78% | 1.27% | 0.93% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
UC99.L and BBUD.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBUD.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBUD.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for UC99.L.
UC99.L tracks Russell 1000 TR USD, while BBUD.L tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: UBS and JPMorgan. Their fees differ too: 0.25% for UC99.L and 0.05% for BBUD.L.
Подберите оптимальное распределение для UC99.L и BBUD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор