Сравнение UC98.L с IGSD.L
UC98.L (UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-dis) and IGSD.L (iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist)) are both Corporate Bonds funds - UC98.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while IGSD.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, UC98.L returned 1.87%/yr vs 2.51%/yr for IGSD.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UC98.L и IGSD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UC98.L торгуется в GBp, в то время как IGSD.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGSD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UC98.L показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у IGSD.L с доходностью 2.84%. За последние 10 лет акции UC98.L уступали акциям IGSD.L по среднегодовой доходности: 1.87% против 2.51% соответственно.
UC98.L
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 8.00%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 1.87%
IGSD.L
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 7.23%
- 3 года*
- 3.98%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.51%
Сравнение доходности по годам UC98.L и IGSD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC98.L UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-dis | 2.32% | 0.33% | 3.62% | 2.43% | -7.46% | -1.33% | 6.37% | 12.84% | 2.31% | -4.16% |
IGSD.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 2.84% | -1.18% | 6.71% | -0.12% | 6.93% | 0.55% | 0.97% | 2.90% | 6.63% | -7.03% |
Correlation
The correlation between UC98.L and IGSD.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2015 г. | 0.81 |
The correlation between UC98.L and IGSD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UC98.L vs. IGSD.L — Ранг доходности на риск
UC98.L
IGSD.L
Сравнение UC98.L c IGSD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-dis (UC98.L) и iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UC98.L | IGSD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.68 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | 4.47 | -0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UC98.L и IGSD.L
Максимальная просадка UC98.L за все время составила -36.07%, что меньше максимальной просадки IGSD.L в -40.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC98.L и IGSD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UC98.L | IGSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.07% | -40.69% | +4.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | -4.30% | -0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.30% | -8.55% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.17% | -15.09% | +0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.62% | -15.09% | -4.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.90% | -1.92% | -5.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.42% | -16.18% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 1.61% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности UC98.L и IGSD.L
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-dis (UC98.L) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что UC98.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGSD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UC98.L | IGSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 1.60% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.42% | 4.40% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.00% | 5.99% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.95% | 7.82% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.91% | 8.65% | +1.26% |
Сравнение комиссий UC98.L и IGSD.L
И UC98.L, и IGSD.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UC98.L и IGSD.L
Дивидендная доходность UC98.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что сопоставимо с доходностью IGSD.L в 4.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSD.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 4.35% | 4.35% | 3.94% | 3.16% | 1.82% | 1.46% | 2.26% | 2.71% | 2.22% | 1.92% | 1.60% | 1.38% |
UC98.L UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-dis | 4.38% | 5.96% | 4.81% | 3.91% | 2.35% | 2.01% | 2.72% | 3.27% | 2.04% | 1.74% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UC98.L and IGSD.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UC98.L and IGSD.L have the same expense ratio: 0.20% per year.
UC98.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while IGSD.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: UBS and BlackRock.
Подберите оптимальное распределение для UC98.L и IGSD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор