PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UC98.L с IGSD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UC98.L и IGSD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-dis (UC98.L) и iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UC98.L торгуется в GBp, в то время как IGSD.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGSD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UC98.L показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у IGSD.L с доходностью 2.84%. За последние 10 лет акции UC98.L уступали акциям IGSD.L по среднегодовой доходности: 1.87% против 2.51% соответственно.


UC98.L

1 день
-0.33%
1 месяц
2.58%
С начала года
2.32%
6 месяцев
3.14%
1 год
8.00%
3 года*
3.58%
5 лет*
0.97%
10 лет*
1.87%

IGSD.L

1 день
-0.36%
1 месяц
2.13%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.44%
1 год
7.23%
3 года*
3.98%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC98.L и IGSD.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UC98.L
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-dis
2.32%0.33%3.62%2.43%-7.46%-1.33%6.37%12.84%2.31%-4.16%
IGSD.L
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist)
2.84%-1.18%6.71%-0.12%6.93%0.55%0.97%2.90%6.63%-7.03%

Correlation

The correlation between UC98.L and IGSD.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2015 г.

0.81

The correlation between UC98.L and IGSD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

UC98.L vs. IGSD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UC98.L
Ранг доходности на риск UC98.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC98.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC98.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC98.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC98.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC98.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина

IGSD.L
Ранг доходности на риск IGSD.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGSD.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSD.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSD.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSD.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSD.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC98.L c IGSD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-dis (UC98.L) и iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UC98.LIGSD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

1.68

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.94

4.47

-0.53

UC98.L vs. IGSD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC98.L на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGSD.L равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC98.L и IGSD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UC98.L и IGSD.L

Максимальная просадка UC98.L за все время составила -36.07%, что меньше максимальной просадки IGSD.L в -40.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC98.L и IGSD.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UC98.LIGSD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.07%

-40.69%

+4.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.86%

-4.30%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.30%

-8.55%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.17%

-15.09%

+0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.62%

-15.09%

-4.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.90%

-1.92%

-5.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.42%

-16.18%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.61%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности UC98.L и IGSD.L

UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-dis (UC98.L) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что UC98.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGSD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UC98.LIGSD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

1.60%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.42%

4.40%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.00%

5.99%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.95%

7.82%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.91%

8.65%

+1.26%

Сравнение комиссий UC98.L и IGSD.L

И UC98.L, и IGSD.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UC98.L и IGSD.L

Дивидендная доходность UC98.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что сопоставимо с доходностью IGSD.L в 4.35%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGSD.L
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist)
4.35%4.35%3.94%3.16%1.82%1.46%2.26%2.71%2.22%1.92%1.60%1.38%
UC98.L
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-dis
4.38%5.96%4.81%3.91%2.35%2.01%2.72%3.27%2.04%1.74%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


UC98.L and IGSD.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC98.L and IGSD.L have the same expense ratio: 0.20% per year.

UC98.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while IGSD.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: UBS and BlackRock.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC98.L и IGSD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор