Сравнение UC98.L с VDPA.L
UC98.L (UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-dis) and VDPA.L (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation) are both Corporate Bonds funds - UC98.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while VDPA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UC98.L returned 0.97%/yr vs 1.67%/yr for VDPA.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UC98.L charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for VDPA.L.
Доходность
Сравнение доходности UC98.L и VDPA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UC98.L торгуется в GBp, в то время как VDPA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDPA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UC98.L показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у VDPA.L с доходностью 3.04%.
UC98.L
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 8.00%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 1.87%
VDPA.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 9.08%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UC98.L и VDPA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC98.L UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-dis | 2.32% | 0.33% | 3.62% | 2.43% | -7.46% | -1.33% | 6.37% | 10.38% |
VDPA.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation | 3.04% | 0.11% | 4.61% | 2.66% | -4.76% | -0.27% | 5.94% | 9.95% |
Correlation
The correlation between UC98.L and VDPA.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г. | 0.80 |
The correlation between UC98.L and VDPA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UC98.L vs. VDPA.L — Ранг доходности на риск
UC98.L
VDPA.L
Сравнение UC98.L c VDPA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-dis (UC98.L) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UC98.L | VDPA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.74 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | 4.41 | -0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UC98.L и VDPA.L
Максимальная просадка UC98.L за все время составила -36.07%, что больше максимальной просадки VDPA.L в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC98.L и VDPA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UC98.L | VDPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.07% | -14.91% | -21.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | -5.20% | +0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.30% | -9.14% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.17% | -13.59% | -0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.90% | -1.02% | -6.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.42% | -6.65% | -7.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.05% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности UC98.L и VDPA.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-dis (UC98.L) составляет 1.71%, в то время как у Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что UC98.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UC98.L | VDPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 1.87% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.42% | 5.60% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.00% | 6.96% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.95% | 9.15% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.91% | 10.57% | -0.66% |
Сравнение комиссий UC98.L и VDPA.L
UC98.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VDPA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UC98.L и VDPA.L
Дивидендная доходность UC98.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, тогда как VDPA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC98.L UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-dis | 4.38% | 5.96% | 4.81% | 3.91% | 2.35% | 2.01% | 2.72% | 3.27% | 2.04% | 1.74% |
VDPA.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UC98.L and VDPA.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDPA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDPA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for UC98.L.
UC98.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while VDPA.L tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index. They also come from different issuers: UBS and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for UC98.L and 0.07% for VDPA.L.
Подберите оптимальное распределение для UC98.L и VDPA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор