Сравнение UC98.L с 5ESG.L
UC98.L (UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-dis) and 5ESG.L (UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist) are both exchange-traded funds - UC98.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD, while 5ESG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UC98.L returned 0.97%/yr vs 12.59%/yr for 5ESG.L. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. UC98.L charges 0.20%/yr vs 0.17%/yr for 5ESG.L.
Доходность
Сравнение доходности UC98.L и 5ESG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UC98.L показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у 5ESG.L с доходностью 8.03%.
UC98.L
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 8.00%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 1.87%
5ESG.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 8.05%
- 1 год
- 25.67%
- 3 года*
- 20.14%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UC98.L и 5ESG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC98.L UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-dis | 2.32% | 0.33% | 3.62% | 2.43% | -7.46% | -1.33% | 6.37% | 10.42% |
5ESG.L UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist | 8.03% | 18.26% | 23.62% | 26.17% | -20.24% | 31.59% | 15.83% | 16.65% |
Correlation
The correlation between UC98.L and 5ESG.L is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UC98.L vs. 5ESG.L — Ранг доходности на риск
UC98.L
5ESG.L
Сравнение UC98.L c 5ESG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-dis (UC98.L) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UC98.L | 5ESG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.39 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.84 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | 12.24 | -8.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UC98.L и 5ESG.L
Максимальная просадка UC98.L за все время составила -36.07%, примерно равная максимальной просадке 5ESG.L в -36.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC98.L и 5ESG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UC98.L | 5ESG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.07% | -36.07% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | -9.01% | +4.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.30% | -19.53% | +11.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.17% | -25.41% | +11.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.90% | -1.94% | -5.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.42% | -5.37% | -9.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.09% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности UC98.L и 5ESG.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-dis (UC98.L) составляет 1.71%, в то время как у UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что UC98.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5ESG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UC98.L | 5ESG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 4.19% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.42% | 9.26% | -4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.00% | 11.90% | -5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.95% | 16.24% | -7.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.91% | 18.05% | -8.14% |
Сравнение комиссий UC98.L и 5ESG.L
UC98.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии 5ESG.L в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UC98.L и 5ESG.L
Дивидендная доходность UC98.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности 5ESG.L в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ESG.L UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist | 0.63% | 0.87% | 0.47% | 1.07% | 1.32% | 0.89% | 1.25% | 0.39% | 0.00% | 0.00% |
UC98.L UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-dis | 4.38% | 5.96% | 4.81% | 3.91% | 2.35% | 2.01% | 2.72% | 3.27% | 2.04% | 1.74% |
Часто задаваемые вопросы
UC98.L and 5ESG.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 5ESG.L is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
5ESG.L is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.20% for UC98.L.
UC98.L is categorized as Corporate Bonds, while 5ESG.L is S&P 500. UC98.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while 5ESG.L tracks S&P 500 ESG Index. Their fees differ too: 0.20% for UC98.L and 0.17% for 5ESG.L.
Подберите оптимальное распределение для UC98.L и 5ESG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор