PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC84.L с 5ESG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC84.L с 5ESG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UC84.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis) and 5ESG.L (UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist) are both exchange-traded funds - UC84.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD, while 5ESG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UC84.L returned 1.22%/yr vs 13.33%/yr for 5ESG.L. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. UC84.L charges 0.18%/yr vs 0.17%/yr for 5ESG.L.

Доходность

Сравнение доходности UC84.L и 5ESG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis (UC84.L) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UC84.L показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у 5ESG.L с доходностью 9.48%.

UC84.L

1 день
0.23%
1 месяц
1.24%
С начала года
0.32%
6 месяцев
-0.24%
1 год
6.75%
3 года*
2.40%
5 лет*
1.22%
10 лет*
3.15%

5ESG.L

1 день
0.70%
1 месяц
3.07%
С начала года
9.48%
6 месяцев
10.50%
1 год
29.78%
3 года*
21.08%
5 лет*
13.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC84.L и 5ESG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UC84.L
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis		0.32%0.41%3.96%2.43%-7.77%-0.84%6.02%8.91%
5ESG.L
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist		9.48%18.26%23.62%26.17%-20.24%31.59%15.77%14.68%

Correlation

The correlation between UC84.L and 5ESG.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2019 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis

UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist

Часто сравнивают с UC84.L:
UC84.L с LCRP.LUC84.L с XYLD.LUC84.L с CBS5.LUC84.L с FLOA.LUC84.L с FLO5.LUC84.L с EUFM.LUC84.L с UC15.L
Часто сравнивают с 5ESG.L:
5ESG.L с VUAG.L5ESG.L с SPY5ESG.L с KO5ESG.L с CSPX.L5ESG.L с BTC-USD5ESG.L с UB06.L5ESG.L с SBEM.L

Доходность на риск

UC84.L vs. 5ESG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC84.L
Ранг доходности на риск UC84.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC84.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC84.L: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC84.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC84.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC84.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
5ESG.L
Ранг доходности на риск 5ESG.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5ESG.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5ESG.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5ESG.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5ESG.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5ESG.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC84.L c 5ESG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis (UC84.L) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC84.L5ESG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
2.62

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
3.85

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.48

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

3.33

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.20

14.65

-11.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC84.L vs. 5ESG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC84.L на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа 5ESG.L равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC84.L и 5ESG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC84.L5ESG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.62

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.88

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.05

-0.65

Просадки

Сравнение просадок UC84.L и 5ESG.L

Максимальная просадка UC84.L за все время составила -18.73%, что меньше максимальной просадки 5ESG.L в -31.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC84.L и 5ESG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC84.L5ESG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.73%

-31.50%

+12.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.83%

-9.01%

+4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.52%

-19.53%

+11.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.49%

-25.41%

+10.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-0.07%

-8.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-5.69%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.05%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности UC84.L и 5ESG.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis (UC84.L) составляет 1.50%, в то время как у UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что UC84.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5ESG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC84.L5ESG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

3.46%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.47%

8.51%

-4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.08%

11.46%

-5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.08%

16.54%

-7.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.40%

19.13%

-8.73%

Сравнение комиссий UC84.L и 5ESG.L

UC84.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии 5ESG.L в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC84.L и 5ESG.L

Дивидендная доходность UC84.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности 5ESG.L в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
5ESG.L
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist		0.62%0.87%0.47%1.07%1.32%0.89%1.25%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
UC84.L
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis		5.52%4.82%4.55%4.27%2.69%2.28%3.02%3.48%3.37%2.98%3.21%1.40%

Часто задаваемые вопросы

UC84.L and 5ESG.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 5ESG.L is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

5ESG.L is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.18% for UC84.L.

UC84.L is categorized as Corporate Bonds, while 5ESG.L is S&P 500. UC84.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while 5ESG.L tracks S&P 500 ESG Index. Their fees differ too: 0.18% for UC84.L and 0.17% for 5ESG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC84.L и 5ESG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор