Сравнение UC84.L с UC15.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis (UC84.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L).

UC84.L и UC15.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UC84.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp Bond TR USD. Фонд был запущен 30 мая 2014 г.. UC15.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS CMCI. Фонд был запущен 20 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UC84.L и UC15.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis (UC84.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UC84.L и UC15.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
UC84.L UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis	0.59%	0.41%	3.96%	2.43%	-7.77%	-0.84%	6.02%	13.64%	2.44%	-3.36%
UC15.L UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc	16.32%	2.57%	6.44%	-6.52%	29.97%	36.11%	-2.49%	5.31%	-5.25%	-2.80%

Доходность по периодам

С начала года, UC84.L показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у UC15.L с доходностью 16.32%. За последние 10 лет акции UC84.L уступали акциям UC15.L по среднегодовой доходности: 3.13% против 10.31% соответственно.

UC84.L

1 день: -0.29%

1 месяц: -0.54%

С начала года: 0.59%

6 месяцев: 1.64%

1 год: 1.82%

3 года*: 2.15%

5 лет*: 1.06%

10 лет*: 3.13%

UC15.L

1 день: -2.23%

1 месяц: 6.87%

С начала года: 16.32%

6 месяцев: 21.05%

1 год: 16.42%

3 года*: 7.30%

5 лет*: 14.01%

10 лет*: 10.31%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis

Название символа

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с UC84.L:

UC84.L с LCRP.L UC84.L с CBS5.L UC84.L с FLOA.L UC84.L с ERNA.L UC84.L с XYLD.L UC84.L с EUFM.L UC84.L с UB01.L

Часто сравнивают с UC15.L:

UC15.L с SGLN.L UC15.L с VUSA.L UC15.L с ENCG.L UC15.L с CMFP.L UC15.L с COMT UC15.L с XBCU.L UC15.L с GDIG.L

Сравнение комиссий UC84.L и UC15.L

UC84.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии UC15.L в 0.34%.

UC15.L

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

UC84.L

UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis

Доходность на риск

UC84.L vs. UC15.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UC84.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

UC15.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC84.L c UC15.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis (UC84.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	UC84.L	UC15.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.24	1.13	-0.89
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.38	1.55	-1.17
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.05	1.21	-0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.39	2.70	-2.31
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.80	6.32	-5.52
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC84.L vs. UC15.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC84.L на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа UC15.L равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC84.L и UC15.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	UC84.L	UC15.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.24	1.13	-0.89
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.12	0.97	-0.85
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.30	0.70	-0.40
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.40	0.32	+0.08

Корреляция

Корреляция между UC84.L и UC15.L составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC84.L и UC15.L

Дивидендная доходность UC84.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, тогда как UC15.L не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
UC84.L UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis	5.50%	4.82%	4.55%	4.27%	2.69%	2.28%	3.02%	3.48%	3.37%	2.98%	3.21%	1.40%
UC15.L UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок UC84.L и UC15.L

Максимальная просадка UC84.L за все время составила -18.73%, что меньше максимальной просадки UC15.L в -42.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC84.L и UC15.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	UC84.L	UC15.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-18.73%	-42.93%	+24.20%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-5.82%	-8.81%	+2.99%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-14.49%	-17.43%	+2.94%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-18.73%	-30.26%	+11.53%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.08%	-2.90%	-5.18%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.17%	-15.34%	+7.17%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.87%	2.64%	+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности UC84.L и UC15.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis (UC84.L) составляет 2.06%, в то время как у UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что UC84.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	UC84.L	UC15.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.06%	6.90%	-4.84%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.56%	10.45%	-5.89%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	7.46%	14.43%	-6.97%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	9.17%	14.44%	-5.27%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	10.45%	14.72%	-4.27%

Сравнение UC84.L с UC15.L

Доходность

Сравнение доходности UC84.L и UC15.L

Сравнение доходности по годам UC84.L и UC15.L

Доходность по периодам

UC84.L

UC15.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий UC84.L и UC15.L

Доходность на риск

UC84.L vs. UC15.L — Ранг доходности на риск

UC84.L

UC15.L

Сравнение UC84.L c UC15.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

UC84.L vs. UC15.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC84.L и UC15.L

Просадки

Сравнение просадок UC84.L и UC15.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности UC84.L и UC15.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)