Сравнение UC81.L с USDG.L
UC81.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis) and USDG.L (L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - UC81.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD while USDG.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, UC81.L returned 3.17%/yr vs 2.09%/yr for USDG.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. UC81.L charges 0.18%/yr vs 0.09%/yr for USDG.L.
Доходность
Сравнение доходности UC81.L и USDG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UC81.L показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у USDG.L с доходностью 3.23%.
UC81.L
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 6.49%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 2.75%
USDG.L
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 8.92%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 2.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UC81.L и USDG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UC81.L UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 1.70% | -0.20% | 6.43% | 0.38% | 4.76% | 0.82% |
USDG.L L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF | 3.23% | 0.15% | 4.74% | 2.41% | -3.62% | -26.09% |
Correlation
The correlation between UC81.L and USDG.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2021 г. | 0.85 |
The correlation between UC81.L and USDG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UC81.L vs. USDG.L — Ранг доходности на риск
UC81.L
USDG.L
Сравнение UC81.L c USDG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UC81.L) и L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UC81.L | USDG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.93 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 4.38 | -0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UC81.L и USDG.L
Максимальная просадка UC81.L за все время составила -36.65%, что больше максимальной просадки USDG.L в -32.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC81.L и USDG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UC81.L | USDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.65% | -32.44% | -4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.29% | -4.53% | +0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.01% | -8.61% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.31% | -12.81% | -1.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -21.14% | +19.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.89% | -26.95% | +13.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 2.00% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности UC81.L и USDG.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UC81.L) составляет 1.49%, в то время как у L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L) волатильность равна 1.84%. Это указывает на то, что UC81.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USDG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UC81.L | USDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 1.84% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.33% | 6.85% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.90% | 7.99% | -2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.78% | 8.65% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.04% | 14.56% | -5.52% |
Сравнение комиссий UC81.L и USDG.L
UC81.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии USDG.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UC81.L и USDG.L
Дивидендная доходность UC81.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности USDG.L в 4.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC81.L UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 4.61% | 5.59% | 4.76% | 3.28% | 1.37% | 1.58% | 2.75% | 2.90% | 2.20% | 2.16% | 1.86% | 0.84% |
USDG.L L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF | 4.56% | 4.70% | 3.99% | 3.26% | 2.24% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UC81.L and USDG.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USDG.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USDG.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for UC81.L.
UC81.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while USDG.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: UBS and Legal & General. Their fees differ too: 0.18% for UC81.L and 0.09% for USDG.L.
Подберите оптимальное распределение для UC81.L и USDG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор