Сравнение UC81.L с UB01.L
UC81.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis) and UB01.L (UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis) are both exchange-traded funds - UC81.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while UB01.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, UC81.L returned 3.31%/yr vs 11.99%/yr for UB01.L. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. UC81.L charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for UB01.L.
Доходность
Сравнение доходности UC81.L и UB01.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UC81.L показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у UB01.L с доходностью 6.40%. За последние 10 лет акции UC81.L уступали акциям UB01.L по среднегодовой доходности: 3.31% против 11.99% соответственно.
UC81.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 5.60%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- 3.31%
UB01.L
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 6.40%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 11.99%
Сравнение доходности по годам UC81.L и UB01.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC81.L UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 0.48% | -0.20% | 6.44% | 0.38% | 4.76% | 0.32% | 1.51% | 4.23% | 6.12% | -6.53% |
UB01.L UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis | 6.40% | 28.34% | 6.43% | 19.85% | -4.38% | 14.47% | 4.04% | 16.99% | -6.90% | 18.45% |
Correlation
The correlation between UC81.L and UB01.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2014 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UC81.L vs. UB01.L — Ранг доходности на риск
UC81.L
UB01.L
Сравнение UC81.L c UB01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UC81.L) и UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UC81.L | UB01.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.27 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 2.05 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | 6.42 | -3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UC81.L | UB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.44 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 1.12 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 1.68 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.61 | -1.17 |
Просадки
Сравнение просадок UC81.L и UB01.L
Максимальная просадка UC81.L за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки UB01.L в -29.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC81.L и UB01.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UC81.L | UB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.94% | -29.27% | +14.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.29% | -11.38% | +7.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.01% | -13.55% | +5.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.31% | -21.12% | +6.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.94% | -29.27% | +14.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -0.60% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -4.20% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 3.92% | -2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности UC81.L и UB01.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UC81.L) составляет 1.51%, в то время как у UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что UC81.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UC81.L | UB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 4.80% | -3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | 12.76% | -8.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.82% | 16.17% | -10.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.78% | 26.79% | -19.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.16% | 31.14% | -21.98% |
Сравнение комиссий UC81.L и UB01.L
UC81.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии UB01.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UC81.L и UB01.L
Дивидендная доходность UC81.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности UB01.L в 2.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB01.L UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis | 2.56% | 2.43% | 3.13% | 2.86% | 2.78% | 1.94% | 1.93% | 3.04% | 2.77% | 2.89% | 3.55% | 3.50% |
UC81.L UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 4.67% | 5.59% | 4.77% | 3.28% | 1.36% | 1.58% | 2.75% | 2.90% | 2.20% | 2.16% | 1.86% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
UC81.L and UB01.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UB01.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UB01.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for UC81.L.
UC81.L is categorized as Corporate Bonds, while UB01.L is Europe Equities. UC81.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while UB01.L tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.18% for UC81.L and 0.15% for UB01.L.
Подберите оптимальное распределение для UC81.L и UB01.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор