Сравнение UC81.L с SUSD.L
UC81.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis) and SUSD.L (SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, from UBS and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, UC81.L returned 3.31%/yr vs 3.36%/yr for SUSD.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. UC81.L charges 0.18%/yr vs 0.12%/yr for SUSD.L.
Доходность
Сравнение доходности UC81.L и SUSD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UC81.L торгуется в GBp, в то время как SUSD.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SUSD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UC81.L показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у SUSD.L с доходностью 1.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UC81.L имеют среднегодовую доходность 3.31%, а акции SUSD.L немного впереди с 3.36%.
UC81.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 5.60%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- 3.31%
SUSD.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 5.70%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 3.36%
Сравнение доходности по годам UC81.L и SUSD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC81.L UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 0.48% | -0.20% | 6.44% | 0.38% | 4.76% | 0.32% | 1.51% | 4.23% | 6.12% | -6.53% |
SUSD.L SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 1.34% | -1.69% | 7.18% | -0.46% | 9.68% | 1.10% | -0.39% | 1.34% | 7.32% | -7.71% |
Correlation
The correlation between UC81.L and SUSD.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2014 г. | 0.96 |
The correlation between UC81.L and SUSD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UC81.L vs. SUSD.L — Ранг доходности на риск
UC81.L
SUSD.L
Сравнение UC81.L c SUSD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UC81.L) и SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SUSD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UC81.L | SUSD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.15 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.26 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | 3.31 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UC81.L | SUSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.87 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.49 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.37 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.40 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок UC81.L и SUSD.L
Максимальная просадка UC81.L за все время составила -14.94%, примерно равная максимальной просадке SUSD.L в -15.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC81.L и SUSD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UC81.L | SUSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.94% | -15.18% | +0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.29% | -4.27% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.01% | -9.03% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.31% | -15.18% | +0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.94% | -15.18% | +0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -3.84% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -5.84% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 1.63% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности UC81.L и SUSD.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UC81.L) составляет 1.51%, в то время как у SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SUSD.L) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что UC81.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUSD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UC81.L | SUSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 1.75% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | 4.50% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.82% | 6.19% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.78% | 8.17% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.16% | 9.23% | -0.07% |
Сравнение комиссий UC81.L и SUSD.L
UC81.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SUSD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UC81.L и SUSD.L
Дивидендная доходность UC81.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности SUSD.L в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSD.L SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 4.60% | 4.91% | 4.20% | 3.11% | 1.14% | 1.80% | 2.77% | 2.57% | 1.66% | 1.74% | 1.28% | 1.00% |
UC81.L UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 4.67% | 5.59% | 4.77% | 3.28% | 1.36% | 1.58% | 2.75% | 2.90% | 2.20% | 2.16% | 1.86% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, UC81.L and SUSD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SUSD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SUSD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for UC81.L.
Both ETFs track Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: UBS and State Street. Their fees differ too: 0.18% for UC81.L and 0.12% for SUSD.L.
Подберите оптимальное распределение для UC81.L и SUSD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор