Сравнение UC81.L с AT1D.L
UC81.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis) and AT1D.L (Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist) are both exchange-traded funds - UC81.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while AT1D.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UC81.L returned 2.63%/yr vs 3.61%/yr for AT1D.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UC81.L charges 0.18%/yr vs 0.39%/yr for AT1D.L.
Доходность
Сравнение доходности UC81.L и AT1D.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UC81.L показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у AT1D.L с доходностью 2.72%.
UC81.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.05%
- С начала года
- 0.43%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 2.21%
AT1D.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 1.47%
- С начала года
- 2.72%
- 1 год
- 7.48%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UC81.L и AT1D.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC81.L UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 0.43% | -0.20% | 6.43% | 0.38% | 4.76% | 0.32% | 1.51% | 4.23% | 3.49% |
AT1D.L Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist | 2.72% | 3.15% | 12.17% | -3.30% | 1.10% | 4.76% | 4.84% | 14.79% | -23.76% |
Correlation
The correlation between UC81.L and AT1D.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2018 г. | 0.66 |
The correlation between UC81.L and AT1D.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UC81.L vs. AT1D.L — Ранг доходности на риск
UC81.L
AT1D.L
Сравнение UC81.L c AT1D.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UC81.L) и Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist (AT1D.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UC81.L | AT1D.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.22 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 2.42 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | 6.82 | -4.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UC81.L и AT1D.L
Максимальная просадка UC81.L за все время составила -36.65%, что больше максимальной просадки AT1D.L в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC81.L и AT1D.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UC81.L | AT1D.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.65% | -27.40% | -9.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.29% | -3.35% | -0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.01% | -9.14% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.31% | -22.70% | +8.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -1.32% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.81% | -8.42% | -5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 1.19% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности UC81.L и AT1D.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UC81.L) составляет 1.26%, в то время как у Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist (AT1D.L) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что UC81.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AT1D.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UC81.L | AT1D.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 1.70% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.31% | 4.74% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.79% | 6.49% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.77% | 9.88% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.41% | 14.08% | -5.67% |
Сравнение комиссий UC81.L и AT1D.L
UC81.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AT1D.L в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UC81.L и AT1D.L
Дивидендная доходность UC81.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности AT1D.L в 5.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT1D.L Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist | 5.99% | 6.07% | 6.14% | 6.24% | 5.79% | 4.25% | 5.63% | 5.59% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UC81.L UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 4.67% | 5.59% | 4.76% | 3.28% | 1.37% | 1.58% | 2.75% | 2.90% | 2.20% | 2.16% | 1.86% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
UC81.L and AT1D.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UC81.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UC81.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.39% for AT1D.L.
UC81.L is categorized as Corporate Bonds, while AT1D.L is Preferred Stock/Convertible Bonds. UC81.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while AT1D.L tracks iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for UC81.L and 0.39% for AT1D.L.
Подберите оптимальное распределение для UC81.L и AT1D.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор