Сравнение UC79.L с FEM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L).
UC79.L и FEM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UC79.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 4 сент. 2014 г.. FEM.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UC79.L и FEM.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UC79.L и FEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC79.L UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 5.98% | 26.95% | 10.88% | 1.14% | -11.74% | 0.32% | 13.27% | 6.70% | -5.60% | 20.39% |
FEM.L First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc | 11.44% | 18.46% | 5.12% | 4.21% | -3.80% | 8.72% | -3.95% | 15.10% | -11.29% | 27.59% |
Доходность по периодам
С начала года, UC79.L показывает доходность 5.98%, что значительно ниже, чем у FEM.L с доходностью 11.44%. За последние 10 лет акции UC79.L уступали акциям FEM.L по среднегодовой доходности: 7.99% против 9.02% соответственно.
UC79.L
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 13.28%
- 1 год
- 34.87%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- 7.99%
FEM.L
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 11.44%
- 6 месяцев
- 14.12%
- 1 год
- 30.88%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 9.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UC79.L и FEM.L
UC79.L берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии FEM.L в 0.80%.
Доходность на риск
UC79.L vs. FEM.L — Ранг доходности на риск
UC79.L
FEM.L
Сравнение UC79.L c FEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UC79.L | FEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.85 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.31 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.35 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 3.45 | -2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 12.64 | -10.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UC79.L | FEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.85 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.48 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.48 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.32 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между UC79.L и FEM.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UC79.L и FEM.L
Дивидендная доходность UC79.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, тогда как FEM.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC79.L UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 2.00% | 2.14% | 1.79% | 2.38% | 2.06% | 1.35% | 1.81% | 2.11% | 2.11% | 1.97% | 2.15% | 1.60% |
FEM.L First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UC79.L и FEM.L
Максимальная просадка UC79.L за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки FEM.L в -35.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC79.L и FEM.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| UC79.L | FEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.87% | -35.42% | -64.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.91% | -11.09% | -14.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -17.83% | -8.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.87% | -35.42% | -64.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.72% | -2.65% | -97.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.67% | -9.09% | -74.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.93% | 2.50% | +11.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности UC79.L и FEM.L
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что UC79.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UC79.L | FEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 5.83% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.59% | 12.58% | +29.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.42% | 16.63% | +27.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.65% | 15.89% | +8.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17,297.31% | 18.71% | +17,278.60% |