PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC79.L с EIMI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC79.L с EIMI.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UC79.L (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - UC79.L tracks the MSCI EM NR USD while EIMI.L tracks the MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UC79.L returned 10.59%/yr vs 11.09%/yr for EIMI.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. UC79.L charges 0.27%/yr vs 0.18%/yr for EIMI.L.

Доходность

Сравнение доходности UC79.L и EIMI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UC79.L торгуется в GBp, в то время как EIMI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EIMI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UC79.L показывает доходность 33.24%, что значительно выше, чем у EIMI.L с доходностью 24.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UC79.L имеют среднегодовую доходность 10.59%, а акции EIMI.L немного впереди с 11.09%.

UC79.L

1 день
-1.64%
1 месяц
6.69%
С начала года
33.24%
6 месяцев
34.04%
1 год
63.25%
3 года*
24.35%
5 лет*
10.24%
10 лет*
10.59%

EIMI.L

1 день
-1.30%
1 месяц
5.47%
С начала года
24.75%
6 месяцев
26.33%
1 год
50.86%
3 года*
20.20%
5 лет*
8.77%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC79.L и EIMI.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UC79.L
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		33.24%26.95%10.88%1.14%-11.74%0.32%13.27%6.70%-5.60%20.39%
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		24.71%22.75%9.23%5.48%-10.12%0.29%15.31%11.94%-9.08%25.11%

Correlation

The correlation between UC79.L and EIMI.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2014 г.

0.89

The correlation between UC79.L and EIMI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UC79.L и EIMI.L

Секторы
UC79.L
EIMI.L

Технологии

38.0%
35.0%

Финансовые услуги

22.6%
18.4%

Потребительский циклический сектор

11.0%
9.6%

Промышленность

8.3%
8.9%

Коммуникационные услуги

8.0%
6.4%

Здравоохранение

3.6%
3.7%

Сырьевые материалы

3.3%
6.9%

Потребительский защитный сектор

2.8%
3.3%

Недвижимость

1.3%
1.7%

Коммунальные услуги

1.0%
2.2%

Энергетика

0.2%
3.9%

Технологии

UC79.L
38.0%
EIMI.L
35.0%

Финансовые услуги

UC79.L
22.6%
EIMI.L
18.4%

Потребительский циклический сектор

UC79.L
11.0%
EIMI.L
9.6%

Промышленность

UC79.L
8.3%
EIMI.L
8.9%

Коммуникационные услуги

UC79.L
8.0%
EIMI.L
6.4%

Здравоохранение

UC79.L
3.6%
EIMI.L
3.7%

Сырьевые материалы

UC79.L
3.3%
EIMI.L
6.9%

Потребительский защитный сектор

UC79.L
2.8%
EIMI.L
3.3%

Недвижимость

UC79.L
1.3%
EIMI.L
1.7%

Коммунальные услуги

UC79.L
1.0%
EIMI.L
2.2%

Энергетика

UC79.L
0.2%
EIMI.L
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF

Часто сравнивают с UC79.L:
UC79.L с HMEF.LUC79.L с EMV.LUC79.L с COPPUC79.L с V3AB.LUC79.L с HDEM.LUC79.L с EUFM.LUC79.L с 5ESG.L
Часто сравнивают с EIMI.L:
EIMI.L с VFEA.DEEIMI.L с CSPX.LEIMI.L с AVEMEIMI.L с SWRD.LEIMI.L с VWOEIMI.L с VFEG.LEIMI.L с AEME.L

Доходность на риск

UC79.L vs. EIMI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC79.L
Ранг доходности на риск UC79.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC79.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC79.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC79.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC79.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC79.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
EIMI.L
Ранг доходности на риск EIMI.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIMI.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIMI.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIMI.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIMI.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIMI.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC79.L c EIMI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC79.LEIMI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.83

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
3.67

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.53

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

4.78

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.47

16.25

-11.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC79.L vs. EIMI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC79.L на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа EIMI.L равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC79.L и EIMI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC79.LEIMI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.83

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.53

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.60

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.47

-0.33

Просадки

Сравнение просадок UC79.L и EIMI.L

Максимальная просадка UC79.L за все время составила -53.04%, что больше максимальной просадки EIMI.L в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC79.L и EIMI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC79.LEIMI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.04%

-31.70%

-21.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.91%

-10.58%

-15.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.91%

-15.79%

-10.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

-22.27%

-3.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.46%

-26.10%

-13.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-2.29%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.80%

-8.72%

-13.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.42%

3.12%

+11.30%

Волатильность

Сравнение волатильности UC79.L и EIMI.L

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что UC79.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIMI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC79.LEIMI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.44%

7.58%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

15.58%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.59%

17.91%

+26.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.99%

16.61%

+8.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.01%

18.39%

+6.62%

Сравнение комиссий UC79.L и EIMI.L

UC79.L берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии EIMI.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC79.L и EIMI.L

Дивидендная доходность UC79.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, тогда как EIMI.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UC79.L
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		1.59%2.14%1.79%2.38%2.06%1.35%1.81%2.11%2.11%1.97%2.15%1.60%

Часто задаваемые вопросы

UC79.L and EIMI.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EIMI.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EIMI.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.27% for UC79.L.

UC79.L tracks MSCI EM NR USD, while EIMI.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.27% for UC79.L and 0.18% for EIMI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC79.L и EIMI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор