Сравнение UC67.L с HIUS.L
UC67.L (UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis) and HIUS.L (HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating) are both Large Cap Blend Equities funds - UC67.L tracks the Russell 1000 TR USD while HIUS.L tracks the MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index. Both are passively managed. UC67.L charges 0.14%/yr vs 0.30%/yr for HIUS.L.
Доходность
Сравнение доходности UC67.L и HIUS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UC67.L торгуется в USD, в то время как HIUS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HIUS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
UC67.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 10.29%
- 6 месяцев
- 10.42%
- 1 год
- 26.89%
- 3 года*
- 22.02%
- 5 лет*
- 13.22%
- 10 лет*
- 14.88%
HIUS.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UC67.L vs. HIUS.L — Ранг доходности на риск
UC67.L
HIUS.L
Сравнение UC67.L c HIUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC67.L) и HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UC67.L | HIUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.61 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UC67.L | HIUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок UC67.L и HIUS.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UC67.L | HIUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.42% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.57% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UC67.L и HIUS.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UC67.L | HIUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.66% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | — | — |
Сравнение комиссий UC67.L и HIUS.L
UC67.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии HIUS.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UC67.L и HIUS.L
Дивидендная доходность UC67.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как HIUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIUS.L HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UC67.L UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis | 0.58% | 0.62% | 0.76% | 0.89% | 1.04% | 0.75% | 1.01% | 1.14% | 1.25% | 0.58% | 1.26% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, UC67.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UC67.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for HIUS.L.
UC67.L tracks Russell 1000 TR USD, while HIUS.L tracks MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index. They also come from different issuers: UBS and HSBC. Their fees differ too: 0.14% for UC67.L and 0.30% for HIUS.L.
Подберите оптимальное распределение для UC67.L и HIUS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор