PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC63.L с LCUK.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC63.L с LCUK.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UC63.L (UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis) and LCUK.L (Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist) are both Europe Equities funds tracking the FTSE AllSh TR GBP, from UBS and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, UC63.L returned 12.25%/yr vs 10.01%/yr for LCUK.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. UC63.L charges 0.20%/yr vs 0.04%/yr for LCUK.L.

Доходность

Сравнение доходности UC63.L и LCUK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis (UC63.L) и Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UC63.L торгуется в GBp, в то время как LCUK.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LCUK.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UC63.L показывает доходность 5.83%, а LCUK.L немного выше – 5.93%.

UC63.L

1 день
0.09%
1 месяц
-0.61%
С начала года
5.83%
6 месяцев
8.68%
1 год
21.55%
3 года*
14.65%
5 лет*
12.25%
10 лет*
8.91%

LCUK.L

1 день
0.54%
1 месяц
-0.20%
С начала года
5.93%
6 месяцев
5.41%
1 год
16.52%
3 года*
13.40%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC63.L и LCUK.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UC63.L
UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis		5.83%25.75%9.16%6.95%7.38%19.00%-13.55%16.32%-0.10%
LCUK.L
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist		5.93%21.01%9.05%7.25%2.15%18.06%-11.83%18.73%-0.85%

Correlation

The correlation between UC63.L and LCUK.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г.

0.95

The correlation between UC63.L and LCUK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UC63.L и LCUK.L

Секторы
UC63.L
LCUK.L

Финансовые услуги

24.2%
24.2%

Потребительский защитный сектор

14.7%
13.7%

Здравоохранение

14.3%
13.2%

Промышленность

13.2%
13.9%

Энергетика

11.6%
11.1%

Сырьевые материалы

9.3%
8.3%

Коммунальные услуги

5.1%
5.1%

Потребительский циклический сектор

4.0%
5.2%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.0%

Технологии

0.6%
0.9%

Недвижимость

0.6%
1.4%

Финансовые услуги

UC63.L
24.2%
LCUK.L
24.2%

Потребительский защитный сектор

UC63.L
14.7%
LCUK.L
13.7%

Здравоохранение

UC63.L
14.3%
LCUK.L
13.2%

Промышленность

UC63.L
13.2%
LCUK.L
13.9%

Энергетика

UC63.L
11.6%
LCUK.L
11.1%

Сырьевые материалы

UC63.L
9.3%
LCUK.L
8.3%

Коммунальные услуги

UC63.L
5.1%
LCUK.L
5.1%

Потребительский циклический сектор

UC63.L
4.0%
LCUK.L
5.2%

Коммуникационные услуги

UC63.L
2.5%
LCUK.L
3.0%

Технологии

UC63.L
0.6%
LCUK.L
0.9%

Недвижимость

UC63.L
0.6%
LCUK.L
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis

Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с UC63.L:
UC63.L с IUIS.LUC63.L с VTIUC63.L с VOOUC63.L с IUIT.LUC63.L с VADGXUC63.L с UB17.LUC63.L с SPY
Часто сравнивают с LCUK.L:
LCUK.L с LGUK.LLCUK.L с JURE.LLCUK.L с XASX.LLCUK.L с VUKG.LLCUK.L с SMGB.LLCUK.L с IITU.LLCUK.L с VUKE.L

Доходность на риск

UC63.L vs. LCUK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC63.L
Ранг доходности на риск UC63.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC63.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC63.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC63.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC63.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC63.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
LCUK.L
Ранг доходности на риск LCUK.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCUK.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCUK.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCUK.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCUK.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCUK.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC63.L c LCUK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis (UC63.L) и Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC63.LLCUK.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.38

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
1.92

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.25

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

1.80

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.18

5.79

+2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC63.L vs. LCUK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC63.L на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа LCUK.L равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC63.L и LCUK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC63.LLCUK.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.38

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.77

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.51

-0.03

Просадки

Сравнение просадок UC63.L и LCUK.L

Максимальная просадка UC63.L за все время составила -34.55%, примерно равная максимальной просадке LCUK.L в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC63.L и LCUK.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC63.LLCUK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.55%

-35.54%

+0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-9.13%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.95%

-12.65%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.95%

-12.65%

-0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-3.98%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-4.97%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.85%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности UC63.L и LCUK.L

UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis (UC63.L) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.L) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что UC63.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCUK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC63.LLCUK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

3.76%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

10.20%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

11.92%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.88%

12.97%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

15.69%

-0.58%

Сравнение комиссий UC63.L и LCUK.L

UC63.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LCUK.L в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC63.L и LCUK.L

Дивидендная доходность UC63.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, тогда как LCUK.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCUK.L
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist		0.00%0.00%3.68%3.05%3.94%3.86%3.00%3.48%0.00%0.00%0.00%0.00%
UC63.L
UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis		2.87%2.73%3.12%3.69%3.71%3.22%3.86%4.21%3.55%4.46%2.14%4.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, UC63.L and LCUK.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LCUK.L is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LCUK.L is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for UC63.L.

Both ETFs track FTSE AllSh TR GBP. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for UC63.L and 0.04% for LCUK.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC63.L и LCUK.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор