Сравнение UC63.L с FRXD.L
UC63.L (UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis) and FRXD.L (Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds - UC63.L tracks the FTSE AllSh TR GBP while FRXD.L tracks the LibertyQ European Dividend Index-NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, UC63.L returned 12.93%/yr vs 12.37%/yr for FRXD.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UC63.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for FRXD.L.
Доходность
Сравнение доходности UC63.L и FRXD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UC63.L торгуется в GBp, в то время как FRXD.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRXD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UC63.L показывает доходность 8.47%, что значительно ниже, чем у FRXD.L с доходностью 10.07%.
UC63.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- 5.27%
- С начала года
- 8.47%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 16.38%
- 5 лет*
- 12.93%
- 10 лет*
- 8.44%
FRXD.L
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -1.48%
- 6 месяцев
- 9.59%
- С начала года
- 10.07%
- 1 год
- 18.37%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UC63.L и FRXD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC63.L UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis | 8.47% | 25.75% | 9.16% | 6.95% | 7.38% | 19.00% | -13.55% | 16.32% | -9.35% | 4.51% |
FRXD.L Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) | 10.07% | 30.65% | 7.63% | 8.12% | 5.16% | 10.32% | 1.12% | 17.41% | -8.42% | -3.16% |
Correlation
The correlation between UC63.L and FRXD.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2017 г. | 0.72 |
The correlation between UC63.L and FRXD.L shifts across timeframes, from 0.60 (3 years) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UC63.L vs. FRXD.L — Ранг доходности на риск
UC63.L
FRXD.L
Сравнение UC63.L c FRXD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis (UC63.L) и Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (FRXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UC63.L | FRXD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.36 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 5.09 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | 11.52 | -3.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UC63.L и FRXD.L
Максимальная просадка UC63.L за все время составила -34.55%, что больше максимальной просадки FRXD.L в -29.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC63.L и FRXD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UC63.L | FRXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.55% | -29.39% | -5.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.05% | -3.59% | -5.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.95% | -8.29% | -4.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.95% | -12.18% | -0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -2.43% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -3.52% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 1.59% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности UC63.L и FRXD.L
UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis (UC63.L) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (FRXD.L) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что UC63.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRXD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UC63.L | FRXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 2.73% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | 7.14% | +2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.64% | 8.95% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.85% | 11.34% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.88% | 13.38% | +1.50% |
Сравнение комиссий UC63.L и FRXD.L
UC63.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FRXD.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UC63.L и FRXD.L
Дивидендная доходность UC63.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности FRXD.L в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRXD.L Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) | 3.91% | 4.28% | 4.30% | 5.00% | 5.20% | 4.63% | 3.53% | 4.42% | 5.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UC63.L UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis | 2.80% | 2.73% | 3.12% | 3.69% | 3.71% | 3.22% | 3.86% | 4.21% | 3.55% | 4.46% | 2.14% | 4.44% |
Часто задаваемые вопросы
UC63.L and FRXD.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UC63.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UC63.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for FRXD.L.
UC63.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while FRXD.L tracks LibertyQ European Dividend Index-NR. They also come from different issuers: UBS and Franklin. Their fees differ too: 0.20% for UC63.L and 0.25% for FRXD.L.
Подберите оптимальное распределение для UC63.L и FRXD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор