PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC48.L с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC48.L с IVV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UC48.L (UBS ETF (IE) MSCI AC Asia Ex Japan SF UCITS ETF (USD) A-acc) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - UC48.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Ex Japan NR USD, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UC48.L returned 7.85%/yr vs 15.82%/yr for IVV. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. UC48.L charges 0.23%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности UC48.L и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) MSCI AC Asia Ex Japan SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC48.L) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UC48.L торгуется в GBp, в то время как IVV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IVV были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UC48.L показывает доходность 29.73%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 10.36%. За последние 10 лет акции UC48.L уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 7.85% против 15.82% соответственно.

UC48.L

1 день
0.30%
1 месяц
2.38%
С начала года
29.73%
6 месяцев
31.13%
1 год
50.89%
3 года*
23.04%
5 лет*
8.43%
10 лет*
7.85%

IVV

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.21%
С начала года
10.36%
6 месяцев
9.29%
1 год
26.48%
3 года*
19.42%
5 лет*
14.17%
10 лет*
15.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC48.L и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UC48.L
UBS ETF (IE) MSCI AC Asia Ex Japan SF UCITS ETF (USD) A-acc		29.73%23.58%13.94%-1.31%-10.09%-4.06%20.65%13.67%-10.64%4.56%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		10.36%9.45%27.12%19.99%-8.43%29.98%14.92%26.08%1.17%11.23%

Correlation

The correlation between UC48.L and IVV is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2012 г.

0.33

The correlation between UC48.L and IVV shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UC48.L и IVV

Секторы
UC48.L
IVV

Технологии

48.5%
39.0%

Финансовые услуги

15.9%
11.1%

Потребительский циклический сектор

9.1%
9.9%

Промышленность

7.4%
7.8%

Коммуникационные услуги

6.0%
10.6%

Сырьевые материалы

3.0%
1.7%

Здравоохранение

2.6%
8.3%

Энергетика

2.2%
3.1%

Потребительский защитный сектор

2.1%
4.5%

Коммунальные услуги

1.6%
2.1%

Недвижимость

1.5%
1.8%

Технологии

UC48.L
48.5%
IVV
39.0%

Финансовые услуги

UC48.L
15.9%
IVV
11.1%

Потребительский циклический сектор

UC48.L
9.1%
IVV
9.9%

Промышленность

UC48.L
7.4%
IVV
7.8%

Коммуникационные услуги

UC48.L
6.0%
IVV
10.6%

Сырьевые материалы

UC48.L
3.0%
IVV
1.7%

Здравоохранение

UC48.L
2.6%
IVV
8.3%

Энергетика

UC48.L
2.2%
IVV
3.1%

Потребительский защитный сектор

UC48.L
2.1%
IVV
4.5%

Коммунальные услуги

UC48.L
1.6%
IVV
2.1%

Недвижимость

UC48.L
1.5%
IVV
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI AC Asia Ex Japan SF UCITS ETF (USD) A-acc

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с UC48.L:
UC48.L с SPYUC48.L с PADV.LUC48.L с HKOR.LUC48.L с PAXG.LUC48.L с UC99.LUC48.L с LCAL.LUC48.L с UC44.L
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

UC48.L vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC48.L
Ранг доходности на риск UC48.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC48.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC48.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC48.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC48.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC48.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC48.L c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI AC Asia Ex Japan SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC48.L) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UC48.LIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.23

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
2.90

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.42

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.55

3.47

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.74

13.04

+1.70

UC48.L vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC48.L на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC48.L и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UC48.L и IVV

Максимальная просадка UC48.L за все время составила -32.18%, что меньше максимальной просадки IVV в -34.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC48.L и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC48.LIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.18%

-34.69%

+2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-7.67%

-3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.18%

-21.93%

+4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.26%

-21.93%

-5.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.18%

-25.98%

-6.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-1.72%

-2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-4.75%

-8.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.04%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности UC48.L и IVV

UBS ETF (IE) MSCI AC Asia Ex Japan SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC48.L) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что UC48.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC48.LIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.65%

4.30%

+5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.93%

8.91%

+8.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.35%

11.93%

+7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

15.93%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

18.06%

+0.82%

Сравнение комиссий UC48.L и IVV

UC48.L берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC48.L и IVV

UC48.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.11%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
UC48.L
UBS ETF (IE) MSCI AC Asia Ex Japan SF UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UC48.L and IVV have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.23% for UC48.L.

UC48.L is categorized as Asia Pacific Equities, while IVV is S&P 500. UC48.L tracks MSCI AC Asia Ex Japan NR USD, while IVV tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.23% for UC48.L and 0.03% for IVV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC48.L и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор