PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC46.L с XSNR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC46.L с XSNR.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

UC46.L (UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and XSNR.L (Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - UC46.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while XSNR.L is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World/Materials NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, UC46.L returned 15.20%/yr vs 11.95%/yr for XSNR.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UC46.L charges 0.22%/yr vs 0.20%/yr for XSNR.L.

Доходность

Сравнение доходности UC46.L и XSNR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC46.L) и Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (XSNR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UC46.L показывает доходность 12.10%, что значительно выше, чем у XSNR.L с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции UC46.L превзошли акции XSNR.L по среднегодовой доходности: 15.20% против 11.95% соответственно.

UC46.L

1 день
-1.40%
1 месяц
5.08%
С начала года
12.10%
6 месяцев
10.54%
1 год
25.11%
3 года*
16.15%
5 лет*
12.21%
10 лет*
15.20%

XSNR.L

1 день
-0.57%
1 месяц
-3.90%
С начала года
7.19%
6 месяцев
8.63%
1 год
16.50%
3 года*
13.95%
5 лет*
9.04%
10 лет*
11.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC46.L и XSNR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UC46.L
UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		12.10%2.79%21.13%25.01%-16.49%32.62%18.59%25.18%0.87%11.39%
XSNR.L
Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C		7.19%20.64%5.20%21.57%-14.54%21.19%12.17%27.37%-12.09%21.42%

Correlation

The correlation between UC46.L and XSNR.L is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2011 г.

0.67

The correlation between UC46.L and XSNR.L shifts across timeframes, from 0.56 (3 years) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UC46.L и XSNR.L

Секторы
UC46.L
XSNR.L

Технологии

44.2%
0.5%

Финансовые услуги

12.0%
1.6%

Потребительский циклический сектор

11.1%
0.5%

Промышленность

9.9%
97.5%

Здравоохранение

9.1%

-

Потребительский защитный сектор

5.0%
0.5%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.0%

Недвижимость

2.8%

-

Сырьевые материалы

1.6%
0.7%

Коммунальные услуги

0.7%

-

Энергетика

-

0.3%

Технологии

UC46.L
44.2%
XSNR.L
0.5%

Финансовые услуги

UC46.L
12.0%
XSNR.L
1.6%

Потребительский циклический сектор

UC46.L
11.1%
XSNR.L
0.5%

Промышленность

UC46.L
9.9%
XSNR.L
97.5%

Здравоохранение

UC46.L
9.1%
XSNR.L

-

Потребительский защитный сектор

UC46.L
5.0%
XSNR.L
0.5%

Коммуникационные услуги

UC46.L
3.6%
XSNR.L
3.0%

Недвижимость

UC46.L
2.8%
XSNR.L

-

Сырьевые материалы

UC46.L
1.6%
XSNR.L
0.7%

Коммунальные услуги

UC46.L
0.7%
XSNR.L

-

Энергетика

UC46.L

-

XSNR.L
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с UC46.L:
UC46.L с UC07.LUC46.L с UC99.LUC46.L с FEX.LUC46.L с UC44.LUC46.L с HIUS.LUC46.L с FRUE.LUC46.L с UC04.L
Часто сравнивают с XSNR.L:
XSNR.L с ESIF.LXSNR.L с BRIP.LXSNR.L с SXLB.LXSNR.L с XLBS.LXSNR.L с XSTC.LXSNR.L с XLIP.LXSNR.L с XLIS.L

Доходность на риск

UC46.L vs. XSNR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC46.L
Ранг доходности на риск UC46.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC46.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC46.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC46.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC46.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC46.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
XSNR.L
Ранг доходности на риск XSNR.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSNR.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSNR.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSNR.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSNR.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSNR.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC46.L c XSNR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC46.L) и Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (XSNR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC46.LXSNR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
0.89

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
1.39

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.17

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

1.15

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.28

4.06

+4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC46.L vs. XSNR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC46.L на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа XSNR.L равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC46.L и XSNR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC46.LXSNR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

0.89

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.48

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.63

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.32

+0.27

Просадки

Сравнение просадок UC46.L и XSNR.L

Максимальная просадка UC46.L за все время составила -41.58%, что меньше максимальной просадки XSNR.L в -62.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC46.L и XSNR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC46.LXSNR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.58%

-62.00%

+20.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-14.30%

+4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.59%

-17.10%

-5.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.06%

-27.20%

+4.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.03%

-36.07%

+11.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-3.90%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-11.14%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

4.06%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности UC46.L и XSNR.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC46.L) составляет 4.04%, в то время как у Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (XSNR.L) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что UC46.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSNR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC46.LXSNR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

5.30%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

15.21%

-6.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

18.45%

-6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

18.87%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

18.88%

-2.60%

Сравнение комиссий UC46.L и XSNR.L

UC46.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии XSNR.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC46.L и XSNR.L

Дивидендная доходность UC46.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как XSNR.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UC46.L
UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		0.43%0.80%0.72%0.75%0.86%0.64%0.87%1.03%1.02%1.23%1.18%1.24%
XSNR.L
Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UC46.L and XSNR.L have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSNR.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSNR.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.22% for UC46.L.

UC46.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while XSNR.L is Industrials Equities. UC46.L tracks Russell 1000 TR USD, while XSNR.L tracks MSCI World/Materials NR USD. They also come from different issuers: UBS and Xtrackers. Their fees differ too: 0.22% for UC46.L and 0.20% for XSNR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC46.L и XSNR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор