PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC46.L с ISDU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC46.L с ISDU.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

UC46.L (UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and ISDU.L (iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - UC46.L tracks the Russell 1000 TR USD while ISDU.L tracks the MSCI USA Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UC46.L returned 15.20%/yr vs 12.97%/yr for ISDU.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. UC46.L charges 0.22%/yr vs 0.30%/yr for ISDU.L.

Доходность

Сравнение доходности UC46.L и ISDU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC46.L) и iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UC46.L торгуется в GBp, в то время как ISDU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISDU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UC46.L показывает доходность 12.10%, что значительно ниже, чем у ISDU.L с доходностью 20.78%. За последние 10 лет акции UC46.L превзошли акции ISDU.L по среднегодовой доходности: 15.20% против 12.97% соответственно.

UC46.L

1 день
-1.40%
1 месяц
5.08%
С начала года
12.10%
6 месяцев
10.54%
1 год
25.11%
3 года*
16.15%
5 лет*
12.21%
10 лет*
15.20%

ISDU.L

1 день
-1.98%
1 месяц
8.59%
С начала года
20.78%
6 месяцев
19.88%
1 год
40.09%
3 года*
16.09%
5 лет*
15.01%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC46.L и ISDU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UC46.L
UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		12.10%2.79%21.13%25.01%-16.49%32.62%18.59%25.18%0.87%11.39%
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		20.78%7.59%11.26%19.55%-1.42%30.82%3.71%16.02%-0.46%4.16%

Correlation

The correlation between UC46.L and ISDU.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2011 г.

0.83

The correlation between UC46.L and ISDU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UC46.L и ISDU.L

Секторы
UC46.L
ISDU.L

Технологии

44.2%
49.7%

Финансовые услуги

12.0%

-

Потребительский циклический сектор

11.1%
8.8%

Промышленность

9.9%
7.7%

Здравоохранение

9.1%
10.8%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.2%

Коммуникационные услуги

3.6%
0.4%

Недвижимость

2.8%
0.1%

Сырьевые материалы

1.6%
5.5%

Коммунальные услуги

0.7%
0.7%

Энергетика

-

12.3%

Технологии

UC46.L
44.2%
ISDU.L
49.7%

Финансовые услуги

UC46.L
12.0%
ISDU.L

-

Потребительский циклический сектор

UC46.L
11.1%
ISDU.L
8.8%

Промышленность

UC46.L
9.9%
ISDU.L
7.7%

Здравоохранение

UC46.L
9.1%
ISDU.L
10.8%

Потребительский защитный сектор

UC46.L
5.0%
ISDU.L
4.2%

Коммуникационные услуги

UC46.L
3.6%
ISDU.L
0.4%

Недвижимость

UC46.L
2.8%
ISDU.L
0.1%

Сырьевые материалы

UC46.L
1.6%
ISDU.L
5.5%

Коммунальные услуги

UC46.L
0.7%
ISDU.L
0.7%

Энергетика

UC46.L

-

ISDU.L
12.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF

Часто сравнивают с UC46.L:
UC46.L с UC07.LUC46.L с UC99.LUC46.L с FEX.LUC46.L с UC44.LUC46.L с HIUS.LUC46.L с FRUE.LUC46.L с UC04.L
Часто сравнивают с ISDU.L:
ISDU.L с ISDW.LISDU.L с SPUSISDU.L с IGDA.LISDU.L с SPWOISDU.L с BBUS.LISDU.L с BBSU.LISDU.L с FLXU.L

Доходность на риск

UC46.L vs. ISDU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC46.L
Ранг доходности на риск UC46.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC46.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC46.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC46.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC46.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC46.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ISDU.L
Ранг доходности на риск ISDU.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDU.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDU.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDU.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDU.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDU.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC46.L c ISDU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC46.L) и iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC46.LISDU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
3.03

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.98

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.54

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

6.83

-4.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.28

21.18

-12.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC46.L vs. ISDU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC46.L на текущий момент составляет 2.05, что ниже коэффициента Шарпа ISDU.L равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC46.L и ISDU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC46.LISDU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

3.03

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.96

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.79

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.64

-0.05

Просадки

Сравнение просадок UC46.L и ISDU.L

Максимальная просадка UC46.L за все время составила -41.58%, что больше максимальной просадки ISDU.L в -27.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC46.L и ISDU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC46.LISDU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.58%

-27.11%

-14.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-5.84%

-3.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.59%

-24.06%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.06%

-24.06%

+1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.03%

-24.75%

-0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-2.69%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-4.51%

-3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

1.89%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности UC46.L и ISDU.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC46.L) составляет 4.04%, в то время как у iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что UC46.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISDU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC46.LISDU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

5.63%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

10.12%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

13.19%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

15.68%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

16.43%

-0.15%

Сравнение комиссий UC46.L и ISDU.L

UC46.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии ISDU.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC46.L и ISDU.L

Дивидендная доходность UC46.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности ISDU.L в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		0.63%0.39%0.90%1.10%1.52%1.01%1.39%1.37%1.49%1.38%1.34%1.43%
UC46.L
UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		0.43%0.80%0.72%0.75%0.86%0.64%0.87%1.03%1.02%1.23%1.18%1.24%

Часто задаваемые вопросы

UC46.L and ISDU.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UC46.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC46.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.30% for ISDU.L.

UC46.L tracks Russell 1000 TR USD, while ISDU.L tracks MSCI USA Islamic Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.22% for UC46.L and 0.30% for ISDU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC46.L и ISDU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор