PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC15.L с WOSC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC15.L с WOSC.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) and WOSC.L (SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - UC15.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI, while WOSC.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI SMID NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, UC15.L returned 9.13%/yr vs 11.11%/yr for WOSC.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. UC15.L charges 0.34%/yr vs 0.45%/yr for WOSC.L.

Доходность

Сравнение доходности UC15.L и WOSC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (WOSC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UC15.L торгуется в GBp, в то время как WOSC.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WOSC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UC15.L показывает доходность 18.62%, что значительно выше, чем у WOSC.L с доходностью 15.00%. За последние 10 лет акции UC15.L уступали акциям WOSC.L по среднегодовой доходности: 9.13% против 11.11% соответственно.

UC15.L

1 день
-1.27%
1 месяц
-5.81%
С начала года
18.62%
6 месяцев
19.93%
1 год
26.75%
3 года*
9.66%
5 лет*
11.90%
10 лет*
9.13%

WOSC.L

1 день
2.23%
1 месяц
3.91%
С начала года
15.00%
6 месяцев
14.38%
1 год
33.02%
3 года*
14.28%
5 лет*
7.91%
10 лет*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC15.L и WOSC.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		18.62%2.29%6.44%-6.52%29.97%36.11%-2.49%5.31%-5.75%-2.28%
WOSC.L
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF		15.00%11.77%9.41%9.96%-8.76%16.26%12.23%22.09%-9.61%10.93%

Correlation

The correlation between UC15.L and WOSC.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2013 г.

0.33

The correlation between UC15.L and WOSC.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UC15.L и WOSC.L

Секторы
UC15.L
WOSC.L

Технологии

31.0%
13.4%

Коммуникационные услуги

15.0%
3.0%

Энергетика

14.2%
5.6%

Финансовые услуги

10.9%
13.6%

Здравоохранение

9.8%
9.5%

Потребительский циклический сектор

7.3%
10.9%

Промышленность

6.6%
20.5%

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.2%

Коммунальные услуги

1.1%
2.8%

Сырьевые материалы

0.5%
8.2%

Недвижимость

-

8.2%

Технологии

UC15.L
31.0%
WOSC.L
13.4%

Коммуникационные услуги

UC15.L
15.0%
WOSC.L
3.0%

Энергетика

UC15.L
14.2%
WOSC.L
5.6%

Финансовые услуги

UC15.L
10.9%
WOSC.L
13.6%

Здравоохранение

UC15.L
9.8%
WOSC.L
9.5%

Потребительский циклический сектор

UC15.L
7.3%
WOSC.L
10.9%

Промышленность

UC15.L
6.6%
WOSC.L
20.5%

Потребительский защитный сектор

UC15.L
3.7%
WOSC.L
4.2%

Коммунальные услуги

UC15.L
1.1%
WOSC.L
2.8%

Сырьевые материалы

UC15.L
0.5%
WOSC.L
8.2%

Недвижимость

UC15.L

-

WOSC.L
8.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с UC15.L:
UC15.L с SGLN.LUC15.L с CMFP.LUC15.L с VUSA.LUC15.L с ENCG.LUC15.L с COMTUC15.L с XBCU.LUC15.L с GDIG.L
Часто сравнивают с WOSC.L:
WOSC.L с WLDS.LWOSC.L с IMID.LWOSC.L с AGT.LWOSC.L с VWRA.LWOSC.L с USSC.LWOSC.L с URTHWOSC.L с SPY

Доходность на риск

UC15.L vs. WOSC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
WOSC.L
Ранг доходности на риск WOSC.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOSC.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOSC.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOSC.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOSC.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOSC.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC15.L c WOSC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (WOSC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UC15.LWOSC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.53

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
3.54

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.45

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

4.20

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.24

16.08

-4.83

UC15.L vs. WOSC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC15.L на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WOSC.L равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC15.L и WOSC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UC15.L и WOSC.L

Максимальная просадка UC15.L за все время составила -98.86%, что больше максимальной просадки WOSC.L в -40.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC15.L и WOSC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC15.LWOSC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.86%

-40.46%

-58.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-7.83%

+1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.74%

-21.44%

-4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-21.44%

-4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.26%

-36.13%

+5.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

0.00%

-5.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.22%

-11.97%

-5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.05%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности UC15.L и WOSC.L

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (WOSC.L) имеют волатильность 3.90% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC15.LWOSC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

4.09%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

9.68%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.24%

13.02%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.63%

20.31%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.37%

22.77%

-5.40%

Сравнение комиссий UC15.L и WOSC.L

UC15.L берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии WOSC.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC15.L и WOSC.L

Ни UC15.L, ни WOSC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UC15.L and WOSC.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UC15.L is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC15.L is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.45% for WOSC.L.

UC15.L is categorized as Commodities, while WOSC.L is Global Equities. UC15.L tracks UBS CMCI, while WOSC.L tracks MSCI ACWI SMID NR USD. They also come from different issuers: UBS and State Street. Their fees differ too: 0.34% for UC15.L and 0.45% for WOSC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC15.L и WOSC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор