PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC15.L с UD03.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC15.L с UD03.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) and UD03.L (UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis) are both exchange-traded funds - UC15.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI, while UD03.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, UC15.L returned 12.77%/yr vs 10.72%/yr for UD03.L. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. UC15.L charges 0.34%/yr vs 0.28%/yr for UD03.L.

Доходность

Сравнение доходности UC15.L и UD03.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UD03.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UC15.L показывает доходность 21.49%, что значительно выше, чем у UD03.L с доходностью 12.28%.

UC15.L

1 день
-1.31%
1 месяц
0.83%
С начала года
21.49%
6 месяцев
20.94%
1 год
31.35%
3 года*
10.32%
5 лет*
12.77%
10 лет*
9.68%

UD03.L

1 день
0.26%
1 месяц
2.79%
С начала года
12.28%
6 месяцев
14.98%
1 год
24.17%
3 года*
14.83%
5 лет*
10.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC15.L и UD03.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		21.49%2.57%6.44%-6.52%29.97%36.11%-2.49%2.32%
UD03.L
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis		12.28%25.20%0.78%19.24%-4.62%10.81%5.72%0.00%

Correlation

The correlation between UC15.L and UD03.L is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2019 г.

-0.05

Over the past year, the inverse relationship between UC15.L and UD03.L has strengthened: their correlation has moved from -0.05 to -0.26, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов UC15.L и UD03.L

Секторы
UC15.L
UD03.L

Технологии

31.0%
16.2%

Коммуникационные услуги

15.0%
3.1%

Энергетика

14.2%
2.7%

Финансовые услуги

10.9%
28.5%

Здравоохранение

9.8%
4.1%

Потребительский циклический сектор

7.3%
7.0%

Промышленность

6.6%
12.1%

Потребительский защитный сектор

3.7%
14.6%

Коммунальные услуги

1.1%
7.7%

Сырьевые материалы

0.5%
4.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

UC15.L
31.0%
UD03.L
16.2%

Коммуникационные услуги

UC15.L
15.0%
UD03.L
3.1%

Энергетика

UC15.L
14.2%
UD03.L
2.7%

Финансовые услуги

UC15.L
10.9%
UD03.L
28.5%

Здравоохранение

UC15.L
9.8%
UD03.L
4.1%

Потребительский циклический сектор

UC15.L
7.3%
UD03.L
7.0%

Промышленность

UC15.L
6.6%
UD03.L
12.1%

Потребительский защитный сектор

UC15.L
3.7%
UD03.L
14.6%

Коммунальные услуги

UC15.L
1.1%
UD03.L
7.7%

Сырьевые материалы

UC15.L
0.5%
UD03.L
4.2%

Недвижимость

UC15.L

-

UD03.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis

Часто сравнивают с UC15.L:
UC15.L с SGLN.LUC15.L с CMFP.LUC15.L с VUSA.LUC15.L с ENCG.LUC15.L с COMTUC15.L с XBCU.LUC15.L с GDIG.L
Часто сравнивают с UD03.L:
UD03.L с XUEK.LUD03.L с CE2D.LUD03.L с IEDL.LUD03.L с IEFS.LUD03.L с EUDI.LUD03.L с HDEU.LUD03.L с OMXS.L

Доходность на риск

UC15.L vs. UD03.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
UD03.L
Ранг доходности на риск UD03.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD03.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD03.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD03.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD03.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD03.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC15.L c UD03.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UD03.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC15.LUD03.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
3.47

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
4.46

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.61

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.23

5.70

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

16.25

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC15.L vs. UD03.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC15.L на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа UD03.L равного 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC15.L и UD03.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC15.LUD03.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

3.47

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

1.75

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.19

-0.86

Просадки

Сравнение просадок UC15.L и UD03.L

Максимальная просадка UC15.L за все время составила -42.93%, что больше максимальной просадки UD03.L в -30.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC15.L и UD03.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC15.LUD03.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.93%

-30.85%

-12.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-9.80%

+3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.98%

-11.72%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.43%

-18.67%

+1.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-1.19%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.17%

-3.31%

-11.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

3.56%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности UC15.L и UD03.L

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UD03.L) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что UC15.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UD03.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC15.LUD03.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

3.58%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

16.13%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

27.46%

-12.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.80%

47.29%

-32.49%

Сравнение комиссий UC15.L и UD03.L

UC15.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии UD03.L в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC15.L и UD03.L

UC15.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UD03.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UD03.L
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis		2.54%2.97%2.84%3.67%3.96%3.50%2.07%

Часто задаваемые вопросы

UC15.L and UD03.L have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UD03.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UD03.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.34% for UC15.L.

UC15.L is categorized as Commodities, while UD03.L is Europe Equities. UC15.L tracks UBS CMCI, while UD03.L tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.34% for UC15.L and 0.28% for UD03.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC15.L и UD03.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор