PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC15.L с UC99.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC15.L с UC99.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) and UC99.L (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis) are both exchange-traded funds - UC15.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI, while UC99.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, UC15.L returned 9.68%/yr vs 16.19%/yr for UC99.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. UC15.L charges 0.34%/yr vs 0.25%/yr for UC99.L.

Доходность

Сравнение доходности UC15.L и UC99.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UC99.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UC15.L показывает доходность 21.49%, что значительно выше, чем у UC99.L с доходностью 10.42%. За последние 10 лет акции UC15.L уступали акциям UC99.L по среднегодовой доходности: 9.68% против 16.19% соответственно.

UC15.L

1 день
-1.31%
1 месяц
0.83%
С начала года
21.49%
6 месяцев
20.94%
1 год
31.35%
3 года*
10.32%
5 лет*
12.77%
10 лет*
9.68%

UC99.L

1 день
0.63%
1 месяц
5.54%
С начала года
10.42%
6 месяцев
10.00%
1 год
29.38%
3 года*
17.61%
5 лет*
13.98%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC15.L и UC99.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		21.49%2.57%6.44%-6.52%29.97%36.11%-2.49%5.31%-5.25%-2.80%
UC99.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis		10.42%8.68%22.60%27.58%-15.03%28.64%16.43%32.55%0.49%12.84%

Correlation

The correlation between UC15.L and UC99.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г.

0.28

The correlation between UC15.L and UC99.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UC15.L и UC99.L

Секторы
UC15.L
UC99.L

Технологии

31.0%
54.7%

Коммуникационные услуги

15.0%
7.9%

Энергетика

14.2%

-

Финансовые услуги

10.9%
7.3%

Здравоохранение

9.8%
10.9%

Потребительский циклический сектор

7.3%
2.9%

Промышленность

6.6%
13.3%

Потребительский защитный сектор

3.7%
2.8%

Коммунальные услуги

1.1%
0.1%

Сырьевые материалы

0.5%
0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

UC15.L
31.0%
UC99.L
54.7%

Коммуникационные услуги

UC15.L
15.0%
UC99.L
7.9%

Энергетика

UC15.L
14.2%
UC99.L

-

Финансовые услуги

UC15.L
10.9%
UC99.L
7.3%

Здравоохранение

UC15.L
9.8%
UC99.L
10.9%

Потребительский циклический сектор

UC15.L
7.3%
UC99.L
2.9%

Промышленность

UC15.L
6.6%
UC99.L
13.3%

Потребительский защитный сектор

UC15.L
3.7%
UC99.L
2.8%

Коммунальные услуги

UC15.L
1.1%
UC99.L
0.1%

Сырьевые материалы

UC15.L
0.5%
UC99.L
0.0%

Недвижимость

UC15.L

-

UC99.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с UC15.L:
UC15.L с SGLN.LUC15.L с CMFP.LUC15.L с VUSA.LUC15.L с ENCG.LUC15.L с COMTUC15.L с XBCU.LUC15.L с GDIG.L
Часто сравнивают с UC99.L:
UC99.L с SPYUC99.L с EQQQ.LUC99.L с IUSA.LUC99.L с RSPTUC99.L с VWRP.LUC99.L с S5SD.LUC99.L с HMWO.L

Доходность на риск

UC15.L vs. UC99.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
UC99.L
Ранг доходности на риск UC99.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC99.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC99.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC99.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC99.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC99.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC15.L c UC99.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UC99.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC15.LUC99.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.41

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.35

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.23

3.10

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

11.14

+2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC15.L vs. UC99.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC15.L на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC99.L равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC15.L и UC99.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC15.LUC99.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.41

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.87

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.98

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.00

-0.66

Просадки

Сравнение просадок UC15.L и UC99.L

Максимальная просадка UC15.L за все время составила -42.93%, что больше максимальной просадки UC99.L в -23.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC15.L и UC99.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC15.LUC99.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.93%

-23.20%

-19.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-9.47%

+3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.98%

-23.20%

+9.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.43%

-23.20%

+5.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.26%

-23.20%

-7.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

0.00%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.17%

-4.24%

-10.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.64%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности UC15.L и UC99.L

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UC99.L) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что UC15.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC99.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC15.LUC99.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

3.33%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

8.62%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

12.19%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

16.02%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.80%

16.54%

-1.74%

Сравнение комиссий UC15.L и UC99.L

UC15.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии UC99.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC15.L и UC99.L

Ни UC15.L, ни UC99.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UC99.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis		0.00%0.00%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%

Часто задаваемые вопросы

UC15.L and UC99.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UC99.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC99.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.34% for UC15.L.

UC15.L is categorized as Commodities, while UC99.L is Large Cap Blend Equities. UC15.L tracks UBS CMCI, while UC99.L tracks Russell 1000 TR USD. Their fees differ too: 0.34% for UC15.L and 0.25% for UC99.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC15.L и UC99.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор