Сравнение UC15.L с UB03.L
UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) and UB03.L (UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis) are both exchange-traded funds - UC15.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI, while UB03.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 10 years, UC15.L returned 9.68%/yr vs 8.91%/yr for UB03.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. UC15.L charges 0.34%/yr vs 0.20%/yr for UB03.L.
Доходность
Сравнение доходности UC15.L и UB03.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UC15.L показывает доходность 21.49%, что значительно выше, чем у UB03.L с доходностью 5.64%. За последние 10 лет акции UC15.L превзошли акции UB03.L по среднегодовой доходности: 9.68% против 8.91% соответственно.
UC15.L
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 21.49%
- 6 месяцев
- 20.94%
- 1 год
- 31.35%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 9.68%
UB03.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 8.58%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- 8.91%
Сравнение доходности по годам UC15.L и UB03.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC15.L UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | 21.49% | 2.57% | 6.44% | -6.52% | 29.97% | 36.11% | -2.49% | 5.31% | -5.25% | -2.80% |
UB03.L UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis | 5.64% | 26.20% | 9.58% | 8.35% | 3.14% | 16.12% | -10.39% | 17.37% | -7.12% | 9.91% |
Correlation
The correlation between UC15.L and UB03.L is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2013 г. | 0.14 |
The correlation between UC15.L and UB03.L shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UC15.L vs. UB03.L — Ранг доходности на риск
UC15.L
UB03.L
Сравнение UC15.L c UB03.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis (UB03.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UC15.L | UB03.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.37 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.23 | 2.66 | +2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.93 | 8.61 | +5.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UC15.L | UB03.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 2.00 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 1.28 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.87 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.83 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок UC15.L и UB03.L
Максимальная просадка UC15.L за все время составила -42.93%, что больше максимальной просадки UB03.L в -33.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC15.L и UB03.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UC15.L | UB03.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.93% | -33.84% | -9.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.18% | -9.09% | +2.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.98% | -12.11% | -1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.43% | -12.11% | -5.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.26% | -33.84% | +3.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -4.00% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.17% | -4.91% | -10.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 3.11% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности UC15.L и UB03.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis (UB03.L) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что UC15.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UB03.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UC15.L | UB03.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 4.06% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.34% | 9.74% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 12.08% | +3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.69% | 17.53% | -2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.80% | 20.97% | -6.17% |
Сравнение комиссий UC15.L и UB03.L
UC15.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии UB03.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UC15.L и UB03.L
UC15.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UB03.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB03.L UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis | 2.71% | 2.92% | 3.75% | 3.63% | 3.69% | 3.10% | 3.72% | 4.13% | 4.21% | 3.30% | 3.61% | 4.14% |
UC15.L UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UC15.L and UB03.L have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UB03.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UB03.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.34% for UC15.L.
UC15.L is categorized as Commodities, while UB03.L is Europe Equities. UC15.L tracks UBS CMCI, while UB03.L tracks FTSE AllSh TR GBP. Their fees differ too: 0.34% for UC15.L and 0.20% for UB03.L.
Подберите оптимальное распределение для UC15.L и UB03.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор