PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC15.L с RICI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC15.L с RICI.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) and RICI.L (Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF) are both Commodities funds - UC15.L tracks the UBS CMCI while RICI.L tracks the Rogers International Commodity (RICI). Both are passively managed. Over the past 5 years, UC15.L returned 12.77%/yr vs 13.77%/yr for RICI.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. UC15.L charges 0.34%/yr vs 0.60%/yr for RICI.L.

Доходность

Сравнение доходности UC15.L и RICI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (RICI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UC15.L торгуется в GBp, в то время как RICI.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RICI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UC15.L показывает доходность 21.49%, что значительно ниже, чем у RICI.L с доходностью 32.73%.

UC15.L

1 день
-1.31%
1 месяц
0.83%
С начала года
21.49%
6 месяцев
20.94%
1 год
31.35%
3 года*
10.32%
5 лет*
12.77%
10 лет*
9.68%

RICI.L

1 день
-1.29%
1 месяц
0.01%
С начала года
32.73%
6 месяцев
30.20%
1 год
41.96%
3 года*
11.94%
5 лет*
13.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC15.L и RICI.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		21.49%2.57%6.44%-6.52%29.97%36.11%21.01%
RICI.L
Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF		32.73%-0.85%6.32%-10.69%30.66%42.40%19.41%

Correlation

The correlation between UC15.L and RICI.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2020 г.

0.87

The correlation between UC15.L and RICI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UC15.L и RICI.L

Секторы
UC15.L
RICI.L

Технологии

31.0%
8.6%

Коммуникационные услуги

15.0%
10.3%

Энергетика

14.2%

-

Финансовые услуги

10.9%
3.6%

Здравоохранение

9.8%
17.1%

Потребительский циклический сектор

7.3%
18.0%

Промышленность

6.6%
15.7%

Потребительский защитный сектор

3.7%
9.5%

Коммунальные услуги

1.1%
3.7%

Сырьевые материалы

0.5%
13.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

UC15.L
31.0%
RICI.L
8.6%

Коммуникационные услуги

UC15.L
15.0%
RICI.L
10.3%

Энергетика

UC15.L
14.2%
RICI.L

-

Финансовые услуги

UC15.L
10.9%
RICI.L
3.6%

Здравоохранение

UC15.L
9.8%
RICI.L
17.1%

Потребительский циклический сектор

UC15.L
7.3%
RICI.L
18.0%

Промышленность

UC15.L
6.6%
RICI.L
15.7%

Потребительский защитный сектор

UC15.L
3.7%
RICI.L
9.5%

Коммунальные услуги

UC15.L
1.1%
RICI.L
3.7%

Сырьевые материалы

UC15.L
0.5%
RICI.L
13.6%

Недвижимость

UC15.L

-

RICI.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF

Часто сравнивают с UC15.L:
UC15.L с SGLN.LUC15.L с CMFP.LUC15.L с VUSA.LUC15.L с ENCG.LUC15.L с COMTUC15.L с XBCU.LUC15.L с GDIG.L
Часто сравнивают с RICI.L:
RICI.L с ENCG.LRICI.L с BCIRICI.L с COMX.LRICI.L с XFRM.LRICI.L с BCOG.LRICI.L с CMFP.LRICI.L с AIGC.L

Доходность на риск

UC15.L vs. RICI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
RICI.L
Ранг доходности на риск RICI.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RICI.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RICI.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RICI.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RICI.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RICI.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC15.L c RICI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (RICI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC15.LRICI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.04

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.56

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.23

5.16

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

11.22

+2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC15.L vs. RICI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC15.L на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RICI.L равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC15.L и RICI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC15.LRICI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.04

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.74

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.97

-0.63

Просадки

Сравнение просадок UC15.L и RICI.L

Максимальная просадка UC15.L за все время составила -42.93%, что больше максимальной просадки RICI.L в -26.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC15.L и RICI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC15.LRICI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.93%

-26.97%

-15.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-8.35%

+2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.98%

-16.40%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.43%

-26.97%

+9.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-5.90%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.17%

-12.19%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

3.85%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности UC15.L и RICI.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) составляет 5.07%, в то время как у Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (RICI.L) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что UC15.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RICI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC15.LRICI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

7.17%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

18.33%

-5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

21.17%

-5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

18.73%

-4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.80%

18.88%

-4.08%

Сравнение комиссий UC15.L и RICI.L

UC15.L берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии RICI.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC15.L и RICI.L

Ни UC15.L, ни RICI.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UC15.L and RICI.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UC15.L is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC15.L is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.60% for RICI.L.

UC15.L tracks UBS CMCI, while RICI.L tracks Rogers International Commodity (RICI). They also come from different issuers: UBS and China Post Global. Their fees differ too: 0.34% for UC15.L and 0.60% for RICI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC15.L и RICI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор