PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC13.L с UC15.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UC13.L с UC15.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L).

UC13.L и UC15.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UC13.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 5 авг. 2025 г.. UC15.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS CMCI. Фонд был запущен 20 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UC13.L и UC15.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UC13.L и UC15.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UC13.L
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis		-3.13%9.50%27.24%19.65%-8.96%30.93%13.50%26.37%-0.07%10.75%
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		16.32%2.57%6.44%-6.52%29.97%36.11%-2.49%5.31%-5.25%-2.80%

Доходность по периодам

С начала года, UC13.L показывает доходность -3.13%, что значительно ниже, чем у UC15.L с доходностью 16.32%. За последние 10 лет акции UC13.L превзошли акции UC15.L по среднегодовой доходности: 14.57% против 10.31% соответственно.

UC13.L

1 день
1.60%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-3.13%
6 месяцев
0.20%
1 год
14.80%
3 года*
15.76%
5 лет*
12.60%
10 лет*
14.57%

UC15.L

1 день
-2.23%
1 месяц
6.87%
С начала года
16.32%
6 месяцев
21.05%
1 год
16.42%
3 года*
7.30%
5 лет*
14.01%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с UC13.L:
UC13.L с VUSA.LUC13.L с VOOUC13.L с SPYUC13.L с CSPX.LUC13.L с SPXP.LUC13.L с I500.LUC13.L с IISU.L
Часто сравнивают с UC15.L:
UC15.L с SGLN.LUC15.L с VUSA.LUC15.L с ENCG.LUC15.L с CMFP.LUC15.L с COMTUC15.L с XBCU.LUC15.L с GDIG.L

Сравнение комиссий UC13.L и UC15.L

UC13.L берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии UC15.L в 0.34%.

UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc
UC13.L
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis

Доходность на риск

UC13.L vs. UC15.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC13.L
Ранг доходности на риск UC13.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC13.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC13.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC13.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC13.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC13.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC13.L c UC15.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC13.LUC15.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.13

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.55

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

2.70

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

6.32

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC13.L vs. UC15.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC13.L на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC15.L равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC13.L и UC15.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC13.LUC15.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.13

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.97

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.70

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.32

+0.61

Корреляция

Корреляция между UC13.L и UC15.L составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC13.L и UC15.L

Дивидендная доходность UC13.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как UC15.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UC13.L
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis		1.08%0.96%0.99%1.16%1.22%0.94%1.36%1.44%1.55%1.51%1.55%1.52%
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UC13.L и UC15.L

Максимальная просадка UC13.L за все время составила -25.59%, что меньше максимальной просадки UC15.L в -42.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC13.L и UC15.L.

Загрузка...

Показатели просадок

UC13.LUC15.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.59%

-42.93%

+17.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-8.81%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.11%

-17.43%

-3.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.59%

-30.26%

+4.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-2.90%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-15.34%

+11.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.64%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности UC13.L и UC15.L

Текущая волатильность для UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L) составляет 3.74%, в то время как у UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что UC13.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UC13.LUC15.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

6.90%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

10.45%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

14.43%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

14.44%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

14.72%

+1.02%