PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UC13.L с G500.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UC13.L и G500.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UC13.L показывает доходность 9.14%, что значительно выше, чем у G500.L с доходностью 8.63%.


UC13.L

1 день
-0.91%
1 месяц
-0.79%
6 месяцев
7.58%
С начала года
9.14%
1 год
19.77%
3 года*
18.33%
5 лет*
13.32%
10 лет*
14.47%

G500.L

1 день
-1.25%
1 месяц
-0.62%
6 месяцев
7.69%
С начала года
8.63%
1 год
19.40%
3 года*
18.98%
5 лет*
11.89%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC13.L и G500.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
UC13.L
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis
9.14%9.50%27.24%19.64%-8.96%30.93%10.87%
G500.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
8.63%17.45%24.98%24.88%-19.98%28.95%20.65%

Correlation

The correlation between UC13.L and G500.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г.

0.78

The correlation between UC13.L and G500.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis

Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

Доходность на риск

UC13.L vs. G500.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UC13.L
Ранг доходности на риск UC13.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC13.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC13.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC13.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC13.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC13.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина

G500.L
Ранг доходности на риск G500.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G500.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G500.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G500.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G500.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G500.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC13.L c G500.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UC13.LG500.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.35

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.47

9.47

0.00

UC13.L vs. G500.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC13.L на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа G500.L равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC13.L и G500.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UC13.L и G500.L

Максимальная просадка UC13.L за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки G500.L в -25.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC13.L и G500.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UC13.LG500.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-25.20%

-14.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.28%

-8.21%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.11%

-18.22%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.11%

-25.20%

+4.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-1.81%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-5.31%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.04%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности UC13.L и G500.L

UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) имеют волатильность 3.17% и 3.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UC13.LG500.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

3.04%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

9.37%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.06%

12.11%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

16.00%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

15.87%

-0.32%

Сравнение комиссий UC13.L и G500.L

UC13.L берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии G500.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UC13.L и G500.L

Дивидендная доходность UC13.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как G500.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
G500.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UC13.L
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis
0.96%0.96%0.99%1.16%1.23%0.94%1.36%1.44%1.55%1.51%1.55%1.52%

Часто задаваемые вопросы


UC13.L and G500.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UC13.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC13.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for G500.L.

UC13.L is categorized as S&P 500, while G500.L is US Equities. UC13.L tracks S&P 500 Index, while G500.L tracks S&P 500 GBP Daily Hedged Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.03% for UC13.L and 0.05% for G500.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC13.L и G500.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор