Сравнение UBXX.L с TAHY.L
UBXX.L (UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis) and TAHY.L (Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - UBXX.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan EMBI Global Diversified 1-5 Year Index, while TAHY.L is a High Yield Bonds fund tracking the iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UBXX.L returned 7.59%/yr vs 6.97%/yr for TAHY.L. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. UBXX.L charges 0.47%/yr vs 0.60%/yr for TAHY.L.
Доходность
Сравнение доходности UBXX.L и TAHY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UBXX.L торгуется в GBp, в то время как TAHY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TAHY.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UBXX.L показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у TAHY.L с доходностью 3.40%.
UBXX.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.71%
- С начала года
- 2.28%
- 1 год
- 7.09%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- —
TAHY.L
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.59%
- 6 месяцев
- 1.64%
- С начала года
- 3.40%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBXX.L и TAHY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UBXX.L UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis | 2.28% | 9.71% | 7.01% | 7.14% | -11.07% | -1.79% |
TAHY.L Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) | 3.40% | -0.38% | 19.59% | -15.20% | -8.69% | -11.17% |
Correlation
The correlation between UBXX.L and TAHY.L is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г. | -0.05 |
The correlation between UBXX.L and TAHY.L shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBXX.L vs. TAHY.L — Ранг доходности на риск
UBXX.L
TAHY.L
Сравнение UBXX.L c TAHY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) и Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) (TAHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBXX.L | TAHY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.13 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 0.92 | +2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.73 | 2.26 | +14.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBXX.L и TAHY.L
Максимальная просадка UBXX.L за все время составила -16.83%, что меньше максимальной просадки TAHY.L в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBXX.L и TAHY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBXX.L | TAHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.83% | -40.62% | +23.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.93% | -5.98% | +4.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.59% | -7.70% | +5.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -15.32% | +15.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -21.35% | +17.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 2.43% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBXX.L и TAHY.L
Текущая волатильность для UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) составляет 0.49%, в то время как у Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) (TAHY.L) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что UBXX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBXX.L | TAHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 2.17% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | 5.89% | -3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87% | 7.52% | -4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.25% | 14.73% | -10.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 14.73% | -9.80% |
Сравнение комиссий UBXX.L и TAHY.L
UBXX.L берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии TAHY.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBXX.L и TAHY.L
Дивидендная доходность UBXX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, тогда как TAHY.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAHY.L Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBXX.L UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis | 6.46% | 25.71% | 7.05% | 4.76% | 4.40% | 3.91% | 4.43% | 6.18% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
UBXX.L and TAHY.L have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UBXX.L is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UBXX.L is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.60% for TAHY.L.
UBXX.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while TAHY.L is High Yield Bonds. UBXX.L tracks J.P. Morgan EMBI Global Diversified 1-5 Year Index, while TAHY.L tracks iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Index. They also come from different issuers: UBS and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.47% for UBXX.L and 0.60% for TAHY.L.
Подберите оптимальное распределение для UBXX.L и TAHY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор