PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBXX.L с EMLO.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UBXX.L с EMLO.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis (EMLO.L).

UBXX.L и EMLO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBXX.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность J.P. Morgan EMBI Global Diversified 1-5 Year Index. Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г.. EMLO.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UBXX.L и EMLO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis (EMLO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBXX.L и EMLO.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UBXX.L
UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis		0.35%9.71%7.01%7.14%-11.07%-0.10%1.69%5.94%0.41%
EMLO.L
UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis		-0.25%12.30%0.01%8.48%-4.28%-6.61%-1.56%9.65%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, UBXX.L показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у EMLO.L с доходностью -0.25%.

UBXX.L

1 день
0.39%
1 месяц
-1.03%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.58%
1 год
7.29%
3 года*
7.60%
5 лет*
2.31%
10 лет*
—

EMLO.L

1 день
0.56%
1 месяц
-3.31%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
3.60%
1 год
10.43%
3 года*
5.82%
5 лет*
3.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis

UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с UBXX.L:
UBXX.L с SEMC.LUBXX.L с VEMA.LUBXX.L с EMBE.LUBXX.L с EMLI.LUBXX.L с EMDL.LUBXX.L с SBEM.LUBXX.L с VEMT.L
Часто сравнивают с EMLO.L:
EMLO.L с SBEM.LEMLO.L с EMDL.LEMLO.L с EMGB.LEMLO.L с SEML.LEMLO.L с VEMA.LEMLO.L с EMBE.LEMLO.L с VEMT.L

Сравнение комиссий UBXX.L и EMLO.L

И UBXX.L, и EMLO.L имеют комиссию равную 0.47%.

UBXX.L
UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis
EMLO.L
UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis

Доходность на риск

UBXX.L vs. EMLO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBXX.L
Ранг доходности на риск UBXX.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBXX.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBXX.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBXX.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBXX.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBXX.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EMLO.L
Ранг доходности на риск EMLO.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLO.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLO.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLO.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLO.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLO.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBXX.L c EMLO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis (EMLO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBXX.LEMLO.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

1.90

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.37

2.75

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.35

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.35

2.25

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.97

8.89

+7.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBXX.L vs. EMLO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBXX.L на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMLO.L равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBXX.L и EMLO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBXX.LEMLO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.90

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.44

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.38

+0.06

Корреляция

Корреляция между UBXX.L и EMLO.L составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBXX.L и EMLO.L

Дивидендная доходность UBXX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что больше доходности EMLO.L в 5.60%

TTM20252024202320222021202020192018
UBXX.L
UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis		6.59%25.71%7.05%4.76%4.40%3.91%4.43%6.18%0.21%
EMLO.L
UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis		5.60%5.66%5.13%4.54%4.40%4.95%4.94%5.12%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UBXX.L и EMLO.L

Максимальная просадка UBXX.L за все время составила -16.83%, что меньше максимальной просадки EMLO.L в -20.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBXX.L и EMLO.L.

Загрузка...

Показатели просадок

UBXX.LEMLO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.83%

-20.42%

+3.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.47%

-4.77%

+2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.83%

-11.88%

-4.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-3.69%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-8.90%

+5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

1.21%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности UBXX.L и EMLO.L

Текущая волатильность для UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) составляет 1.44%, в то время как у UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis (EMLO.L) волатильность равна 2.31%. Это указывает на то, что UBXX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMLO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UBXX.LEMLO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

2.31%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.30%

4.20%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12%

5.46%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.24%

7.63%

-3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.99%

8.57%

-3.58%