Сравнение UBUT.DE с QDVR.DE
UBUT.DE (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis) and QDVR.DE (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)) are both Large Cap Blend Equities funds - UBUT.DE tracks the MSCI USA Quality while QDVR.DE tracks the MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels. Both are passively managed. Over the past 5 years, UBUT.DE returned 14.55%/yr vs 12.24%/yr for QDVR.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. UBUT.DE charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for QDVR.DE.
Доходность
Сравнение доходности UBUT.DE и QDVR.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBUT.DE показывает доходность 11.13%, что значительно ниже, чем у QDVR.DE с доходностью 14.85%.
UBUT.DE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 11.13%
- 6 месяцев
- 11.21%
- 1 год
- 26.31%
- 3 года*
- 18.17%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- 15.97%
QDVR.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- 14.85%
- 6 месяцев
- 14.33%
- 1 год
- 22.48%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBUT.DE и QDVR.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBUT.DE UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis | 11.13% | 4.89% | 28.17% | 31.45% | -19.44% | 39.51% | 10.45% | 41.33% | 0.89% | 9.85% |
QDVR.DE iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) | 14.85% | -0.76% | 20.30% | 20.26% | -14.38% | 43.66% | 13.50% | 35.53% | 1.82% | 8.55% |
Correlation
The correlation between UBUT.DE and QDVR.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2016 г. | 0.91 |
The correlation between UBUT.DE and QDVR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBUT.DE vs. QDVR.DE — Ранг доходности на риск
UBUT.DE
QDVR.DE
Сравнение UBUT.DE c QDVR.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE) и iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (QDVR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBUT.DE | QDVR.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.31 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 3.09 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.00 | 10.29 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBUT.DE | QDVR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.76 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.78 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.89 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок UBUT.DE и QDVR.DE
Максимальная просадка UBUT.DE за все время составила -30.47%, что меньше максимальной просадки QDVR.DE в -32.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBUT.DE и QDVR.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBUT.DE | QDVR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.47% | -32.87% | +2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | -7.24% | -1.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.78% | -23.91% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.78% | -23.91% | -0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -4.41% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.18% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBUT.DE и QDVR.DE
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE) составляет 3.48%, в то время как у iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (QDVR.DE) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что UBUT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBUT.DE | QDVR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 3.67% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 9.02% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.25% | 12.69% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.79% | 15.53% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 16.34% | +0.60% |
Сравнение комиссий UBUT.DE и QDVR.DE
UBUT.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QDVR.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBUT.DE и QDVR.DE
Дивидендная доходность UBUT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как QDVR.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVR.DE iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBUT.DE UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis | 0.35% | 0.42% | 0.60% | 0.78% | 0.78% | 0.62% | 0.88% | 0.66% | 1.07% | 0.85% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
UBUT.DE and QDVR.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVR.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVR.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for UBUT.DE.
UBUT.DE tracks MSCI USA Quality, while QDVR.DE tracks MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.25% for UBUT.DE and 0.20% for QDVR.DE.
Подберите оптимальное распределение для UBUT.DE и QDVR.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор