PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBUT.DE с FLXU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBUT.DE с FLXU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UBUT.DE (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis) and FLXU.DE (Franklin U.S. Equity UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - UBUT.DE tracks the MSCI USA Quality while FLXU.DE tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, UBUT.DE returned 14.55%/yr vs 13.12%/yr for FLXU.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UBUT.DE и FLXU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE) и Franklin U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBUT.DE показывает доходность 11.13%, что значительно ниже, чем у FLXU.DE с доходностью 12.87%.

UBUT.DE

1 день
0.48%
1 месяц
5.33%
С начала года
11.13%
6 месяцев
11.21%
1 год
26.31%
3 года*
18.17%
5 лет*
14.55%
10 лет*
15.97%

FLXU.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
4.09%
С начала года
12.87%
6 месяцев
12.35%
1 год
26.95%
3 года*
15.56%
5 лет*
13.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBUT.DE и FLXU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBUT.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis		11.13%4.89%28.17%31.45%-19.44%39.51%10.45%41.33%0.89%12.05%
FLXU.DE
Franklin U.S. Equity UCITS ETF		12.87%8.49%16.79%11.05%-3.81%38.42%-0.68%31.79%1.30%11.68%

Correlation

The correlation between UBUT.DE and FLXU.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2017 г.

0.88

The correlation between UBUT.DE and FLXU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis

Franklin U.S. Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с UBUT.DE:
UBUT.DE с QDVB.DEUBUT.DE с QDVA.DEUBUT.DE с SPYUBUT.DE с XDWD.DEUBUT.DE с VOOUBUT.DE с VWRP.LUBUT.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с FLXU.DE:
FLXU.DE с VTIFLXU.DE с 6PSE.DEFLXU.DE с CSY2.DEFLXU.DE с H412.DEFLXU.DE с FLXB.DEFLXU.DE с IBCY.DEFLXU.DE с FLXX.DE

Доходность на риск

UBUT.DE vs. FLXU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBUT.DE
Ранг доходности на риск UBUT.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBUT.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBUT.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBUT.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBUT.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBUT.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FLXU.DE
Ранг доходности на риск FLXU.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXU.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXU.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXU.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXU.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXU.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBUT.DE c FLXU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE) и Franklin U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBUT.DEFLXU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.23

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.17

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

4.70

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.00

17.09

-7.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBUT.DE vs. FLXU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBUT.DE на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLXU.DE равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBUT.DE и FLXU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBUT.DEFLXU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.23

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.94

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.90

0.00

Просадки

Сравнение просадок UBUT.DE и FLXU.DE

Максимальная просадка UBUT.DE за все время составила -30.47%, что меньше максимальной просадки FLXU.DE в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBUT.DE и FLXU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBUT.DEFLXU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.47%

-32.92%

+2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-5.76%

-3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.78%

-23.04%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.78%

-23.04%

-1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.15%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-3.92%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

1.59%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности UBUT.DE и FLXU.DE

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE) и Franklin U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.DE) имеют волатильность 3.48% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBUT.DEFLXU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.43%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

8.59%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.25%

12.12%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

13.86%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

15.48%

+1.46%

Сравнение комиссий UBUT.DE и FLXU.DE

И UBUT.DE, и FLXU.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBUT.DE и FLXU.DE

Дивидендная доходность UBUT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как FLXU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLXU.DE
Franklin U.S. Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBUT.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis		0.35%0.42%0.60%0.78%0.78%0.62%0.88%0.66%1.07%0.85%0.96%

Часто задаваемые вопросы

UBUT.DE and FLXU.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UBUT.DE and FLXU.DE have the same expense ratio: 0.25% per year.

UBUT.DE tracks MSCI USA Quality, while FLXU.DE tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: UBS and Franklin Templeton.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBUT.DE и FLXU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор