PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UBUR.DE с XD9E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UBUR.DE и XD9E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE) и Xtrackers MSCI USA UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XD9E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBUR.DE показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у XD9E.DE с доходностью 7.15%.


UBUR.DE

1 день
0.87%
1 месяц
5.60%
6 месяцев
6.12%
С начала года
9.13%
1 год
8.78%
3 года*
9.16%
5 лет*
7.40%
10 лет*
8.91%

XD9E.DE

1 день
-1.29%
1 месяц
-0.64%
6 месяцев
6.47%
С начала года
7.15%
1 год
16.63%
3 года*
16.87%
5 лет*
9.61%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBUR.DE и XD9E.DE


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UBUR.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis
9.13%-5.50%20.30%3.14%-1.97%35.27%-5.38%32.02%7.28%
XD9E.DE
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
7.15%14.99%22.93%24.29%-23.21%26.83%18.09%27.42%-7.23%

Correlation

The correlation between UBUR.DE and XD9E.DE is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2018 г.

0.49

The correlation between UBUR.DE and XD9E.DE shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

UBUR.DE vs. XD9E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UBUR.DE
Ранг доходности на риск UBUR.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBUR.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBUR.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBUR.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBUR.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBUR.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина

XD9E.DE
Ранг доходности на риск XD9E.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XD9E.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XD9E.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XD9E.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XD9E.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XD9E.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBUR.DE c XD9E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE) и Xtrackers MSCI USA UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XD9E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UBUR.DEXD9E.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.24

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

1.88

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.64

7.36

-4.72

UBUR.DE vs. XD9E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBUR.DE на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа XD9E.DE равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBUR.DE и XD9E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UBUR.DE и XD9E.DE

Максимальная просадка UBUR.DE за все время составила -35.34%, примерно равная максимальной просадке XD9E.DE в -34.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBUR.DE и XD9E.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UBUR.DEXD9E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.34%

-34.71%

-0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-8.82%

+1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.40%

-18.85%

+4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.40%

-27.10%

+12.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-1.98%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-6.06%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.25%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности UBUR.DE и XD9E.DE

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Xtrackers MSCI USA UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XD9E.DE) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что UBUR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XD9E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UBUR.DEXD9E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

3.02%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

9.25%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.66%

12.25%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.48%

16.30%

-3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.16%

17.43%

-3.27%

Сравнение комиссий UBUR.DE и XD9E.DE

UBUR.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XD9E.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UBUR.DE и XD9E.DE

Дивидендная доходность UBUR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, тогда как XD9E.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
UBUR.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis
1.73%2.04%1.57%1.52%1.37%1.09%1.84%1.58%1.66%1.70%1.45%
XD9E.DE
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


UBUR.DE and XD9E.DE have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XD9E.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XD9E.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for UBUR.DE.

UBUR.DE tracks MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted, while XD9E.DE tracks MSCI USA Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: UBS and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for UBUR.DE and 0.12% for XD9E.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBUR.DE и XD9E.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор