PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBUR.DE с FUSR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBUR.DE с FUSR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UBUR.DE (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis) and FUSR.DE (Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc) are both Large Cap Blend Equities funds - UBUR.DE tracks the MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted while FUSR.DE tracks the Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity. Both are passively managed. Over the past 5 years, UBUR.DE returned 6.64%/yr vs 14.75%/yr for FUSR.DE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. UBUR.DE charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for FUSR.DE.

Доходность

Сравнение доходности UBUR.DE и FUSR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE) и Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBUR.DE показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у FUSR.DE с доходностью 10.99%.

UBUR.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.53%
6 месяцев
0.77%
1 год
-1.23%
3 года*
5.82%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—

FUSR.DE

1 день
0.07%
1 месяц
3.52%
С начала года
10.99%
6 месяцев
10.18%
1 год
26.13%
3 года*
19.47%
5 лет*
14.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBUR.DE и FUSR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
UBUR.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis		0.53%-5.64%20.63%2.15%-0.28%33.09%2.78%
FUSR.DE
Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc		10.99%5.18%33.40%24.94%-16.94%38.09%12.94%

Correlation

The correlation between UBUR.DE and FUSR.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.41

The correlation between UBUR.DE and FUSR.DE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis

Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с UBUR.DE:
UBUR.DE с USCP.DEUBUR.DE с MIVU.DEUBUR.DE с IBCY.DEUBUR.DE с USMVUBUR.DE с DELG.DEUBUR.DE с 4UBI.DEUBUR.DE с FLXU.DE
Часто сравнивают с FUSR.DE:
FUSR.DE с BRK-BFUSR.DE с SCHDFUSR.DE с QQQFUSR.DE с DGRWFUSR.DE с VOOFUSR.DE с SMHFUSR.DE с EDMU.DE

Доходность на риск

UBUR.DE vs. FUSR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBUR.DE
Ранг доходности на риск UBUR.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBUR.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBUR.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBUR.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBUR.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBUR.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
FUSR.DE
Ранг доходности на риск FUSR.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSR.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSR.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSR.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSR.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSR.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBUR.DE c FUSR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE) и Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBUR.DEFUSR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
2.11

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
2.87

-3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.38

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

3.40

-3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

12.17

-12.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBUR.DE vs. FUSR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBUR.DE на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа FUSR.DE равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBUR.DE и FUSR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBUR.DEFUSR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

2.11

-2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.92

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.03

-0.22

Просадки

Сравнение просадок UBUR.DE и FUSR.DE

Максимальная просадка UBUR.DE за все время составила -35.34%, что больше максимальной просадки FUSR.DE в -24.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBUR.DE и FUSR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBUR.DEFUSR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.34%

-24.29%

-11.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-7.85%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.40%

-24.29%

+9.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.40%

-24.29%

+9.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.30%

-0.25%

-11.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-4.40%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.86%

2.20%

+7.66%

Волатильность

Сравнение волатильности UBUR.DE и FUSR.DE

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSR.DE) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что UBUR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUSR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBUR.DEFUSR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

2.62%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.37%

8.39%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.99%

12.69%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

15.84%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

15.99%

+3.46%

Сравнение комиссий UBUR.DE и FUSR.DE

UBUR.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FUSR.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBUR.DE и FUSR.DE

Дивидендная доходность UBUR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, тогда как FUSR.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FUSR.DE
Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBUR.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis		1.60%1.87%1.44%1.39%1.28%0.93%1.62%1.40%1.37%0.68%

Часто задаваемые вопросы

UBUR.DE and FUSR.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UBUR.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UBUR.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for FUSR.DE.

UBUR.DE tracks MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted, while FUSR.DE tracks Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity. They also come from different issuers: UBS and Fidelity. Their fees differ too: 0.18% for UBUR.DE and 0.30% for FUSR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBUR.DE и FUSR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор