PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBUR.DE с D6RQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBUR.DE с D6RQ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UBUR.DE (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis) and D6RQ.DE (Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - UBUR.DE tracks the MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted while D6RQ.DE tracks the MSCI USA Climate Change ESG Select. Both are passively managed. Over the past 5 years, UBUR.DE returned 6.64%/yr vs 17.54%/yr for D6RQ.DE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. UBUR.DE charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for D6RQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности UBUR.DE и D6RQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE) и Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF (D6RQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBUR.DE показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у D6RQ.DE с доходностью 14.41%.

UBUR.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.81%
С начала года
0.53%
6 месяцев
0.76%
1 год
-1.69%
3 года*
5.82%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—

D6RQ.DE

1 день
-0.56%
1 месяц
8.70%
С начала года
14.41%
6 месяцев
14.10%
1 год
33.24%
3 года*
23.10%
5 лет*
17.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBUR.DE и D6RQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
UBUR.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis		0.53%-5.64%20.63%2.15%-0.28%33.09%5.32%
D6RQ.DE
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF		14.41%4.36%42.08%34.15%-22.07%41.44%12.56%

Correlation

The correlation between UBUR.DE and D6RQ.DE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2020 г.

0.32

The correlation between UBUR.DE and D6RQ.DE shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

Часто сравнивают с UBUR.DE:
UBUR.DE с USCP.DEUBUR.DE с MIVU.DEUBUR.DE с IBCY.DEUBUR.DE с USMVUBUR.DE с DELG.DEUBUR.DE с 4UBI.DEUBUR.DE с FLXU.DE
Часто сравнивают с D6RQ.DE:
D6RQ.DE с ELFB.DED6RQ.DE с ELFF.DED6RQ.DE с EL49.DED6RQ.DE с EL4F.DED6RQ.DE с ELFC.DED6RQ.DE с ELFW.DED6RQ.DE с USCP.DE

Доходность на риск

UBUR.DE vs. D6RQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBUR.DE
Ранг доходности на риск UBUR.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBUR.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBUR.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBUR.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBUR.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBUR.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
D6RQ.DE
Ранг доходности на риск D6RQ.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D6RQ.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D6RQ.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D6RQ.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D6RQ.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D6RQ.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBUR.DE c D6RQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE) и Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF (D6RQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBUR.DED6RQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
2.23

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
2.97

-3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.39

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

2.69

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

7.85

-8.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBUR.DE vs. D6RQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBUR.DE на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа D6RQ.DE равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBUR.DE и D6RQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBUR.DED6RQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

2.23

-2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.97

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.09

-0.28

Просадки

Сравнение просадок UBUR.DE и D6RQ.DE

Максимальная просадка UBUR.DE за все время составила -35.34%, что больше максимальной просадки D6RQ.DE в -27.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBUR.DE и D6RQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBUR.DED6RQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.34%

-27.29%

-8.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-12.28%

+4.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.40%

-27.29%

+12.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.40%

-27.29%

+12.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.30%

-0.84%

-10.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-5.82%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.86%

4.22%

+5.64%

Волатильность

Сравнение волатильности UBUR.DE и D6RQ.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE) составляет 3.22%, в то время как у Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF (D6RQ.DE) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что UBUR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D6RQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBUR.DED6RQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

4.06%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.37%

10.35%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.99%

14.84%

-3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

17.79%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

17.56%

+1.89%

Сравнение комиссий UBUR.DE и D6RQ.DE

UBUR.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии D6RQ.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBUR.DE и D6RQ.DE

Дивидендная доходность UBUR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности D6RQ.DE в 0.37%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
D6RQ.DE
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF		0.37%0.53%0.39%0.60%0.80%0.46%0.25%0.00%0.00%0.00%
UBUR.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis		1.60%1.87%1.44%1.39%1.28%0.93%1.62%1.40%1.37%0.68%

Часто задаваемые вопросы

UBUR.DE and D6RQ.DE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UBUR.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UBUR.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for D6RQ.DE.

UBUR.DE tracks MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted, while D6RQ.DE tracks MSCI USA Climate Change ESG Select. They also come from different issuers: UBS and Deka. Their fees differ too: 0.18% for UBUR.DE and 0.25% for D6RQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBUR.DE и D6RQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор