Сравнение D6RQ.DE с USCP.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF (D6RQ.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE).
D6RQ.DE и USCP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. D6RQ.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность MSCI USA Climate Change ESG Select. Фонд был запущен 26 июн. 2020 г.. USCP.DE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE® US Sector Value. Фонд был запущен 22 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности D6RQ.DE и USCP.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам D6RQ.DE и USCP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6RQ.DE Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF | -7.17% | 4.36% | 42.08% | 34.15% | -22.07% | 41.44% | 12.56% |
USCP.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) | -1.49% | -3.26% | 22.70% | 25.56% | -10.80% | 38.73% | 12.77% |
Доходность по периодам
С начала года, D6RQ.DE показывает доходность -7.17%, что значительно ниже, чем у USCP.DE с доходностью -1.49%.
D6RQ.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- -7.17%
- 6 месяцев
- -4.50%
- 1 год
- 11.41%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 12.90%
- 10 лет*
- —
USCP.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- -1.35%
- 3 года*
- 10.64%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 13.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий D6RQ.DE и USCP.DE
D6RQ.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии USCP.DE в 0.65%.
Доходность на риск
D6RQ.DE vs. USCP.DE — Ранг доходности на риск
D6RQ.DE
USCP.DE
Сравнение D6RQ.DE c USCP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF (D6RQ.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| D6RQ.DE | USCP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | -0.10 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | -0.03 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.00 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 0.32 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 1.11 | +3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| D6RQ.DE | USCP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | -0.10 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.67 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.73 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между D6RQ.DE и USCP.DE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов D6RQ.DE и USCP.DE
Дивидендная доходность D6RQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как USCP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6RQ.DE Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF | 0.46% | 0.53% | 0.39% | 0.60% | 0.80% | 0.46% | 0.25% |
USCP.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок D6RQ.DE и USCP.DE
Максимальная просадка D6RQ.DE за все время составила -27.29%, что меньше максимальной просадки USCP.DE в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D6RQ.DE и USCP.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| D6RQ.DE | USCP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.29% | -34.80% | +7.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -8.37% | -3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.29% | -19.22% | -8.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.64% | -9.83% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -4.85% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 2.06% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности D6RQ.DE и USCP.DE
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF (D6RQ.DE) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что D6RQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| D6RQ.DE | USCP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 3.36% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.26% | 6.87% | +4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.99% | 14.05% | +5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.73% | 14.47% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.63% | 16.15% | +1.48% |