PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBUD.DE с UEF7.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBUD.DE с UEF7.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UBUD.DE (UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist) and UEF7.DE (UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis) are both exchange-traded funds - UBUD.DE is a Precious Metals fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners, while UEF7.DE is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Liquid Corporates 1-5. Both are passively managed. Over the past 10 years, UBUD.DE returned 14.59%/yr vs 2.31%/yr for UEF7.DE. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. UBUD.DE charges 0.43%/yr vs 0.16%/yr for UEF7.DE.

Доходность

Сравнение доходности UBUD.DE и UEF7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBUD.DE показывает доходность -6.38%, что значительно ниже, чем у UEF7.DE с доходностью 1.61%. За последние 10 лет акции UBUD.DE превзошли акции UEF7.DE по среднегодовой доходности: 14.59% против 2.31% соответственно.

UBUD.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
-9.59%
С начала года
-6.38%
6 месяцев
0.61%
1 год
48.89%
3 года*
42.44%
5 лет*
24.10%
10 лет*
14.59%

UEF7.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.09%
С начала года
1.61%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.76%
3 года*
2.52%
5 лет*
3.04%
10 лет*
2.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBUD.DE и UEF7.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBUD.DE
UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist		-6.38%144.52%34.69%6.34%0.11%-8.41%15.71%40.46%-6.02%-3.26%
UEF7.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis		1.61%-4.75%10.53%2.47%-0.50%7.33%-4.28%10.28%4.90%-9.80%

Correlation

The correlation between UBUD.DE and UEF7.DE is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2014 г.

-0.13

The correlation between UBUD.DE and UEF7.DE shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to -0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist

UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с UBUD.DE:
UBUD.DE с VVMX.DEUBUD.DE с 3GOL.LUBUD.DE с ETLX.DEUBUD.DE с GDMNUBUD.DE с NUKL.DEUBUD.DE с SPMOUBUD.DE с ARKW
Часто сравнивают с UEF7.DE:
UEF7.DE с EUNT.DEUEF7.DE с SYBF.DEUEF7.DE с VUCP.DEUEF7.DE с PR1P.DEUEF7.DE с FRNE.DEUEF7.DE с XDCC.DEUEF7.DE с SYBR.DE

Доходность на риск

UBUD.DE vs. UEF7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBUD.DE
Ранг доходности на риск UBUD.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBUD.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBUD.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBUD.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBUD.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBUD.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
UEF7.DE
Ранг доходности на риск UEF7.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEF7.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEF7.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEF7.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEF7.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEF7.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBUD.DE c UEF7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBUD.DEUEF7.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
0.46

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
0.70

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.08

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

0.75

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.06

1.88

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBUD.DE vs. UEF7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBUD.DE на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа UEF7.DE равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBUD.DE и UEF7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBUD.DEUEF7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.46

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.43

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.33

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.42

-0.15

Просадки

Сравнение просадок UBUD.DE и UEF7.DE

Максимальная просадка UBUD.DE за все время составила -57.79%, что больше максимальной просадки UEF7.DE в -15.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBUD.DE и UEF7.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBUD.DEUEF7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.79%

-15.39%

-42.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.94%

-3.32%

-25.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.94%

-9.67%

-19.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.21%

-10.70%

-27.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.40%

-15.39%

-35.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.15%

-5.28%

-21.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.07%

-4.76%

-23.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.75%

1.33%

+10.42%

Волатильность

Сравнение волатильности UBUD.DE и UEF7.DE

UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE) имеет более высокую волатильность в 13.71% по сравнению с UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что UBUD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEF7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBUD.DEUEF7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.71%

0.79%

+12.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.92%

3.60%

+32.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.63%

5.41%

+40.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.68%

6.97%

+28.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.58%

6.97%

+28.61%

Сравнение комиссий UBUD.DE и UEF7.DE

UBUD.DE берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии UEF7.DE в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBUD.DE и UEF7.DE

Дивидендная доходность UBUD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности UEF7.DE в 4.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBUD.DE
UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist		0.59%0.40%0.56%1.74%1.12%1.15%0.44%0.42%0.48%0.46%0.43%1.38%
UEF7.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis		4.65%5.78%4.66%3.27%1.45%1.52%2.84%2.76%2.24%2.19%1.99%0.87%

Часто задаваемые вопросы

UBUD.DE and UEF7.DE have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UEF7.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UEF7.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.43% for UBUD.DE.

UBUD.DE is categorized as Precious Metals, while UEF7.DE is Corporate Bonds. UBUD.DE tracks Solactive Global Pure Gold Miners, while UEF7.DE tracks Bloomberg US Liquid Corporates 1-5. Their fees differ too: 0.43% for UBUD.DE and 0.16% for UEF7.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBUD.DE и UEF7.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор