PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBU7.DE с CBUI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBU7.DE с CBUI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UBU7.DE (UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist) and CBUI.DE (iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc) are both Global Equities funds - UBU7.DE tracks the MSCI World while CBUI.DE tracks the MSCI World Value ESG Reduced Carbon Target Select. Both are passively managed. Over the past 3 years, UBU7.DE returned 17.49%/yr vs 21.76%/yr for CBUI.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. UBU7.DE charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for CBUI.DE.

Доходность

Сравнение доходности UBU7.DE и CBUI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE) и iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBU7.DE показывает доходность 10.81%, что значительно ниже, чем у CBUI.DE с доходностью 20.05%.

UBU7.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
3.69%
С начала года
10.81%
6 месяцев
10.88%
1 год
23.66%
3 года*
17.49%
5 лет*
12.72%
10 лет*
12.53%

CBUI.DE

1 день
0.22%
1 месяц
6.94%
С начала года
20.05%
6 месяцев
22.25%
1 год
43.77%
3 года*
21.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBU7.DE и CBUI.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
UBU7.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist		10.81%7.95%25.92%19.97%-13.95%4.67%
CBUI.DE
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc		20.05%20.98%13.82%15.94%-6.30%6.27%

Correlation

The correlation between UBU7.DE and CBUI.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2021 г.

0.89

The correlation between UBU7.DE and CBUI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist

iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с UBU7.DE:
UBU7.DE с UETW.DEUBU7.DE с GERD.DEUBU7.DE с VXUSUBU7.DE с SPPW.DEUBU7.DE с SPYL.DEUBU7.DE с VUSA.DEUBU7.DE с EUNL.DE
Часто сравнивают с CBUI.DE:
CBUI.DE с IWDA.ASCBUI.DE с IWDA.LCBUI.DE с ACLT.DECBUI.DE с ASCH.DECBUI.DE с XDEV.DECBUI.DE с ISPA.DECBUI.DE с VDIV.DE

Доходность на риск

UBU7.DE vs. CBUI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBU7.DE
Ранг доходности на риск UBU7.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBU7.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBU7.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBU7.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBU7.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBU7.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CBUI.DE
Ранг доходности на риск CBUI.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUI.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUI.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUI.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUI.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUI.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBU7.DE c CBUI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE) и iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBU7.DECBUI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
3.41

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
4.73

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.60

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

6.92

-3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.23

26.41

-12.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBU7.DE vs. CBUI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBU7.DE на текущий момент составляет 2.14, что ниже коэффициента Шарпа CBUI.DE равного 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBU7.DE и CBUI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBU7.DECBUI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

3.41

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.05

-0.23

Просадки

Сравнение просадок UBU7.DE и CBUI.DE

Максимальная просадка UBU7.DE за все время составила -33.84%, что больше максимальной просадки CBUI.DE в -19.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBU7.DE и CBUI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBU7.DECBUI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.84%

-19.48%

-14.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.61%

-6.34%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.69%

-19.48%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.22%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-3.23%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.67%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности UBU7.DE и CBUI.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE) составляет 2.57%, в то время как у iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUI.DE) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что UBU7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBUI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBU7.DECBUI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

3.73%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

9.76%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

12.88%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

14.21%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

14.21%

+0.90%

Сравнение комиссий UBU7.DE и CBUI.DE

UBU7.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CBUI.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBU7.DE и CBUI.DE

Дивидендная доходность UBU7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как CBUI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBUI.DE
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBU7.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist		1.13%1.43%1.22%1.31%1.52%0.90%1.28%1.54%1.43%1.58%2.00%1.62%

Часто задаваемые вопросы

UBU7.DE and CBUI.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UBU7.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UBU7.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for CBUI.DE.

UBU7.DE tracks MSCI World, while CBUI.DE tracks MSCI World Value ESG Reduced Carbon Target Select. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.10% for UBU7.DE and 0.30% for CBUI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBU7.DE и CBUI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор