PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBU5.DE с 4UBQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBU5.DE с 4UBQ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UBU5.DE (UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis) and 4UBQ.DE (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - UBU5.DE is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Value, while 4UBQ.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG. Both are passively managed. Over the past 5 years, UBU5.DE returned 10.27%/yr vs 15.51%/yr for 4UBQ.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UBU5.DE charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for 4UBQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности UBU5.DE и 4UBQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBU5.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UBU5.DE показывает доходность 11.44%, а 4UBQ.DE немного ниже – 11.15%.

UBU5.DE

1 день
0.60%
1 месяц
3.12%
С начала года
11.44%
6 месяцев
11.29%
1 год
20.56%
3 года*
13.20%
5 лет*
10.27%
10 лет*
9.94%

4UBQ.DE

1 день
0.58%
1 месяц
4.20%
С начала года
11.15%
6 месяцев
11.13%
1 год
28.46%
3 года*
18.50%
5 лет*
15.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBU5.DE и 4UBQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
UBU5.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis		11.44%1.10%19.93%6.38%-1.60%38.43%9.45%
4UBQ.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc		11.15%5.39%31.02%24.03%-13.92%43.62%8.66%

Correlation

The correlation between UBU5.DE and 4UBQ.DE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2020 г.

0.79

The correlation between UBU5.DE and 4UBQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с UBU5.DE:
UBU5.DE с FUSA.DEUBU5.DE с ZPRU.DEUBU5.DE с UBUS.DEUBU5.DE с EXX5.DEUBU5.DE с 6PSA.DEUBU5.DE с JPVA.DEUBU5.DE с QDVI.DE
Часто сравнивают с 4UBQ.DE:
4UBQ.DE с ESG4UBQ.DE с VUAA.L4UBQ.DE с VUSA.AS4UBQ.DE с SPHQ4UBQ.DE с VOO4UBQ.DE с VUAG.L4UBQ.DE с IUIT.L

Доходность на риск

UBU5.DE vs. 4UBQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBU5.DE
Ранг доходности на риск UBU5.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBU5.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBU5.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBU5.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBU5.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBU5.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
4UBQ.DE
Ранг доходности на риск 4UBQ.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4UBQ.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4UBQ.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4UBQ.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4UBQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4UBQ.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBU5.DE c 4UBQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBU5.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBU5.DE4UBQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.47

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.36

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.46

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.28

4.10

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.64

15.73

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBU5.DE vs. 4UBQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBU5.DE на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 4UBQ.DE равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBU5.DE и 4UBQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBU5.DE4UBQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.47

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

1.00

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.11

-0.36

Просадки

Сравнение просадок UBU5.DE и 4UBQ.DE

Максимальная просадка UBU5.DE за все время составила -36.36%, что больше максимальной просадки 4UBQ.DE в -23.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBU5.DE и 4UBQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBU5.DE4UBQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.36%

-23.35%

-13.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.70%

-6.93%

+2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.90%

-23.35%

+3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.90%

-23.35%

+3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-4.02%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

1.81%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности UBU5.DE и 4UBQ.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBU5.DE) составляет 2.15%, в то время как у UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что UBU5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 4UBQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBU5.DE4UBQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

2.81%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.40%

7.61%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.72%

11.53%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

15.27%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

15.39%

+0.08%

Сравнение комиссий UBU5.DE и 4UBQ.DE

UBU5.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии 4UBQ.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBU5.DE и 4UBQ.DE

Дивидендная доходность UBU5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как 4UBQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
4UBQ.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBU5.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis		1.17%1.95%1.60%2.86%1.80%1.27%2.18%1.75%2.10%1.81%2.10%2.04%

Часто задаваемые вопросы

UBU5.DE and 4UBQ.DE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 4UBQ.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

4UBQ.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for UBU5.DE.

UBU5.DE is categorized as Large Cap Value Equities, while 4UBQ.DE is S&P 500. UBU5.DE tracks MSCI USA Value, while 4UBQ.DE tracks S&P 500 ESG. Their fees differ too: 0.20% for UBU5.DE and 0.10% for 4UBQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBU5.DE и 4UBQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор