Сравнение UBU3.DE с IBCY.DE
UBU3.DE (UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis) and IBCY.DE (iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - UBU3.DE tracks the MSCI USA while IBCY.DE tracks the MSCI USA Diversified Multiple-Factor. Both are passively managed. Over the past 10 years, UBU3.DE returned 14.72%/yr vs 11.22%/yr for IBCY.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. UBU3.DE charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for IBCY.DE.
Доходность
Сравнение доходности UBU3.DE и IBCY.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции UBU3.DE превзошли акции IBCY.DE по среднегодовой доходности: 14.72% против 11.22% соответственно.
UBU3.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 11.22%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 24.99%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 14.24%
- 10 лет*
- 14.72%
IBCY.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение доходности по годам UBU3.DE и IBCY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBU3.DE UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis | 11.22% | 4.58% | 32.47% | 22.92% | -15.80% | 38.39% | 9.26% | 34.44% | -1.64% | 6.56% |
IBCY.DE iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF | 0.00% | 6.35% | 29.21% | 13.73% | -11.70% | 36.60% | 0.17% | 28.63% | -6.73% | 6.21% |
Correlation
The correlation between UBU3.DE and IBCY.DE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2015 г. | 0.93 |
Over the past year, the correlation between UBU3.DE and IBCY.DE has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.93, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBU3.DE vs. IBCY.DE — Ранг доходности на риск
UBU3.DE
IBCY.DE
Сравнение UBU3.DE c IBCY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UBU3.DE) и iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBU3.DE | IBCY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.56 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 4.08 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.75 | 19.99 | -8.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBU3.DE | IBCY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 1.70 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.69 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.69 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.63 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок UBU3.DE и IBCY.DE
Максимальная просадка UBU3.DE за все время составила -34.04%, примерно равная максимальной просадке IBCY.DE в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBU3.DE и IBCY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBU3.DE | IBCY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.04% | -35.54% | +1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.39% | -3.26% | -4.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.73% | -22.91% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.73% | -22.91% | -0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.04% | -35.54% | +1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | 0.00% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -4.95% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 0.67% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBU3.DE и IBCY.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UBU3.DE) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что UBU3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBCY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBU3.DE | IBCY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 0.00% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 0.00% | +7.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.69% | 7.99% | +3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 14.77% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.22% | 16.12% | +0.10% |
Сравнение комиссий UBU3.DE и IBCY.DE
UBU3.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IBCY.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBU3.DE и IBCY.DE
Дивидендная доходность UBU3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как IBCY.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCY.DE iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBU3.DE UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis | 0.72% | 0.90% | 0.85% | 1.01% | 1.18% | 0.71% | 1.16% | 1.18% | 1.27% | 1.18% | 1.48% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
UBU3.DE and IBCY.DE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UBU3.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UBU3.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for IBCY.DE.
UBU3.DE tracks MSCI USA, while IBCY.DE tracks MSCI USA Diversified Multiple-Factor. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.07% for UBU3.DE and 0.35% for IBCY.DE.
Подберите оптимальное распределение для UBU3.DE и IBCY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор