Сравнение UBTS.L с INXG.L
UBTS.L (UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis) and INXG.L (iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF) are both exchange-traded funds - UBTS.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while INXG.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg UK Government Inflation-Linked Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UBTS.L returned 3.32%/yr vs -8.26%/yr for INXG.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. UBTS.L charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for INXG.L.
Доходность
Сравнение доходности UBTS.L и INXG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UBTS.L торгуется в GBp, в то время как INXG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INXG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UBTS.L показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у INXG.L с доходностью 0.04%.
UBTS.L
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 6.05%
- 3 года*
- 2.02%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- —
INXG.L
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 3.31%
- 3 года*
- -0.63%
- 5 лет*
- -8.26%
- 10 лет*
- -1.18%
Сравнение доходности по годам UBTS.L и INXG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBTS.L UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis | 1.80% | -0.11% | 4.95% | -1.59% | 3.39% | 6.97% | 4.62% | 3.52% | 5.25% | -7.29% |
INXG.L iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | 0.04% | 1.10% | -8.66% | 0.16% | -34.27% | 4.08% | 11.08% | 6.27% | -0.49% | 2.21% |
Correlation
The correlation between UBTS.L and INXG.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2016 г. | 0.23 |
The correlation between UBTS.L and INXG.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBTS.L vs. INXG.L — Ранг доходности на риск
UBTS.L
INXG.L
Сравнение UBTS.L c INXG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis (UBTS.L) и iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF (INXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBTS.L | INXG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.06 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 0.50 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | 1.08 | +2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBTS.L | INXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.33 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | -0.41 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | -0.71 | +0.97 |
Просадки
Сравнение просадок UBTS.L и INXG.L
Максимальная просадка UBTS.L за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки INXG.L в -99.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBTS.L и INXG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBTS.L | INXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -99.05% | +83.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.97% | -6.62% | +1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.52% | -15.04% | +7.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.99% | -50.87% | +34.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -98.31% | +92.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.89% | -97.27% | +90.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 3.06% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBTS.L и INXG.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis (UBTS.L) составляет 1.78%, в то время как у iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF (INXG.L) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что UBTS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INXG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBTS.L | INXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 3.49% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.63% | 7.26% | -2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.29% | 9.89% | -3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.15% | 20.07% | -11.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.68% | 17.47% | -8.79% |
Сравнение комиссий UBTS.L и INXG.L
UBTS.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии INXG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBTS.L и INXG.L
Дивидендная доходность UBTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности INXG.L в 7.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INXG.L iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | 7.56% | 7.23% | 5.77% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.61% | 1.36% | 1.95% | 1.28% | 0.65% | 1.94% |
UBTS.L UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis | 4.01% | 3.26% | 4.42% | 4.57% | 6.66% | 2.83% | 0.84% | 2.30% | 2.38% | 1.27% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UBTS.L and INXG.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, INXG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
INXG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for UBTS.L.
UBTS.L is categorized as Inflation-Protected Bonds, while INXG.L is Government Bonds. UBTS.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while INXG.L tracks Bloomberg UK Government Inflation-Linked Bond Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.15% for UBTS.L and 0.10% for INXG.L.
Подберите оптимальное распределение для UBTS.L и INXG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор