Сравнение UBTL.L с S5SD.L
UBTL.L (UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis) and S5SD.L (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis) are both exchange-traded funds - UBTL.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while S5SD.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, UBTL.L returned 5.22% vs 29.99% for S5SD.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. UBTL.L charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for S5SD.L.
Доходность
Сравнение доходности UBTL.L и S5SD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBTL.L показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у S5SD.L с доходностью 9.02%.
UBTL.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- -0.86%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- -3.66%
- 5 лет*
- -4.40%
- 10 лет*
- —
S5SD.L
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 29.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBTL.L и S5SD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UBTL.L UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis | -0.05% | 2.36% |
S5SD.L UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis | 9.02% | 27.97% |
Correlation
The correlation between UBTL.L and S5SD.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBTL.L vs. S5SD.L — Ранг доходности на риск
UBTL.L
S5SD.L
Сравнение UBTL.L c S5SD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis (UBTL.L) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBTL.L | S5SD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.54 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 4.13 | -3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.25 | 15.94 | -14.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBTL.L | S5SD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 2.89 | -2.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 3.09 | -3.10 |
Просадки
Сравнение просадок UBTL.L и S5SD.L
Максимальная просадка UBTL.L за все время составила -38.66%, что больше максимальной просадки S5SD.L в -7.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBTL.L и S5SD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBTL.L | S5SD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.66% | -7.32% | -31.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -7.32% | -0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.41% | -0.44% | -33.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.79% | -1.26% | -15.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 1.90% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBTL.L и S5SD.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis (UBTL.L) составляет 2.36%, в то время как у UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что UBTL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S5SD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBTL.L | S5SD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 2.81% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.17% | 7.10% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.40% | 10.53% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 11.47% | +3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.34% | 11.47% | +3.87% |
Сравнение комиссий UBTL.L и S5SD.L
UBTL.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии S5SD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBTL.L и S5SD.L
Дивидендная доходность UBTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, тогда как S5SD.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S5SD.L UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBTL.L UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis | 6.15% | 5.34% | 5.57% | 6.49% | 8.27% | 2.56% | 0.73% | 2.60% | 2.29% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
UBTL.L and S5SD.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, S5SD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
S5SD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for UBTL.L.
UBTL.L is categorized as Inflation-Protected Bonds, while S5SD.L is S&P 500. UBTL.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while S5SD.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.20% for UBTL.L and 0.12% for S5SD.L.
Подберите оптимальное распределение для UBTL.L и S5SD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор