Сравнение UBPIX с UMPIX
UBPIX (ProFunds UltraLatin America Fund) and UMPIX (ProFunds UltraMid Cap Fund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, UBPIX returned 6.42%/yr vs 13.04%/yr for UMPIX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UBPIX charges 1.73%/yr vs 1.51%/yr for UMPIX.
Доходность
Сравнение доходности UBPIX и UMPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBPIX показывает доходность 32.32%, что значительно выше, чем у UMPIX с доходностью 25.32%. За последние 10 лет акции UBPIX уступали акциям UMPIX по среднегодовой доходности: 6.42% против 13.04% соответственно.
UBPIX
- 1 день
- -4.62%
- 1 месяц
- -14.14%
- С начала года
- 32.32%
- 6 месяцев
- 28.10%
- 1 год
- 96.27%
- 3 года*
- 26.69%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 6.42%
UMPIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 25.32%
- 6 месяцев
- 24.00%
- 1 год
- 45.19%
- 3 года*
- 21.62%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 13.04%
Сравнение доходности по годам UBPIX и UMPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBPIX ProFunds UltraLatin America Fund | 32.32% | 88.27% | -39.96% | 53.61% | 9.98% | -10.66% | -50.10% | 13.18% | -22.18% | 46.59% |
UMPIX ProFunds UltraMid Cap Fund | 25.32% | 3.62% | 16.80% | 22.37% | -32.05% | 55.65% | 5.21% | 48.88% | -26.37% | 23.77% |
Correlation
The correlation between UBPIX and UMPIX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2007 г. | 0.61 |
The correlation between UBPIX and UMPIX shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBPIX vs. UMPIX — Ранг доходности на риск
UBPIX
UMPIX
Сравнение UBPIX c UMPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraLatin America Fund (UBPIX) и ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBPIX | UMPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.25 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.58 | 2.53 | +2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.30 | 8.72 | +4.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBPIX | UMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 1.45 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.19 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.31 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.22 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок UBPIX и UMPIX
Максимальная просадка UBPIX за все время составила -98.57%, что больше максимальной просадки UMPIX в -85.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBPIX и UMPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBPIX | UMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.57% | -85.51% | -13.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.34% | -17.70% | -2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.74% | -44.93% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.18% | -44.93% | -4.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.02% | -69.51% | -19.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.26% | -0.18% | -90.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.70% | -22.04% | -62.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.98% | 5.12% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBPIX и UMPIX
ProFunds UltraLatin America Fund (UBPIX) имеет более высокую волатильность в 12.10% по сравнению с ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) с волатильностью 8.70%. Это указывает на то, что UBPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBPIX | UMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.10% | 8.70% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.83% | 22.52% | +11.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.34% | 30.89% | +9.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.02% | 39.57% | +6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.06% | 41.93% | +14.13% |
Сравнение комиссий UBPIX и UMPIX
UBPIX берет комиссию в 1.73%, что несколько больше комиссии UMPIX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBPIX и UMPIX
Дивидендная доходность UBPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности UMPIX в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBPIX ProFunds UltraLatin America Fund | 3.80% | 5.03% | 6.94% | 4.32% | 10.96% | 6.00% | 0.53% | 1.28% | 1.58% | 0.22% | 0.32% | 0.43% |
UMPIX ProFunds UltraMid Cap Fund | 0.15% | 0.19% | 0.96% | 0.59% | 0.00% | 9.49% | 0.00% | 2.07% | 0.14% | 2.33% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UBPIX and UMPIX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UBPIX has higher volatility (12.10%) compared to UMPIX (8.70%). In terms of maximum drawdown, UBPIX dropped -98.57% vs UMPIX's -85.51%.
UBPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBPIX и UMPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор