PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBIL-U.TO с VVSG.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBIL-U.TO с VVSG.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UBIL-U.TO (Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD) and VVSG.TO (Vanguard Canadian Ultra-Short Government Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - UBIL-U.TO is a Ultrashort Bond fund actively managed by Global X, while VVSG.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Bloomberg Canadian Short Treasury 1-12M Float Adjusted Index. UBIL-U.TO is actively managed, while VVSG.TO is passively managed. Over the past year, UBIL-U.TO returned 2.82% vs 0.60% for VVSG.TO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. Both charge a 0.12% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UBIL-U.TO и VVSG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD (UBIL-U.TO) и Vanguard Canadian Ultra-Short Government Bond Index ETF (VVSG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UBIL-U.TO торгуется в USD, в то время как VVSG.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VVSG.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UBIL-U.TO показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у VVSG.TO с доходностью -0.36%.

UBIL-U.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.08%
6 месяцев
1.35%
1 год
2.82%
3 года*
3.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

VVSG.TO

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
1.37%
1 год
0.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBIL-U.TO и VVSG.TO

2026 (YTD)20252024
UBIL-U.TO
Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD		1.08%2.99%0.99%
VVSG.TO
Vanguard Canadian Ultra-Short Government Bond Index ETF		-0.36%7.61%-4.47%

Correlation

The correlation between UBIL-U.TO and VVSG.TO is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD

Vanguard Canadian Ultra-Short Government Bond Index ETF

Часто сравнивают с UBIL-U.TO:
UBIL-U.TO с HXT.TOUBIL-U.TO с MNU-U.TOUBIL-U.TO с CBIL.TOUBIL-U.TO с USCL.TOUBIL-U.TO с HSAV.TOUBIL-U.TO с HXS.TOUBIL-U.TO с CHPS.TO
Часто сравнивают с VVSG.TO:
VVSG.TO с VSB.TOVVSG.TO с MNU-U.TOVVSG.TO с VAB.TOVVSG.TO с XSHG.TOVVSG.TO с CBIL.TOVVSG.TO с XSTB.TOVVSG.TO с ZBI.TO

Доходность на риск

UBIL-U.TO vs. VVSG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBIL-U.TO
Ранг доходности на риск UBIL-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBIL-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBIL-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBIL-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBIL-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBIL-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VVSG.TO
Ранг доходности на риск VVSG.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVSG.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVSG.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVSG.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVSG.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVSG.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBIL-U.TO c VVSG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD (UBIL-U.TO) и Vanguard Canadian Ultra-Short Government Bond Index ETF (VVSG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBIL-U.TOVVSG.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.62
0.13

+8.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
14.94
0.24

+14.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.13

1.03

+3.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

36.01

0.21

+35.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

151.77

0.42

+151.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBIL-U.TO vs. VVSG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBIL-U.TO на текущий момент составляет 8.62, что выше коэффициента Шарпа VVSG.TO равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBIL-U.TO и VVSG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBIL-U.TOVVSG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.62

0.13

+8.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

7.31

0.27

+7.04

Просадки

Сравнение просадок UBIL-U.TO и VVSG.TO

Максимальная просадка UBIL-U.TO за все время составила -0.20%, что меньше максимальной просадки VVSG.TO в -6.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBIL-U.TO и VVSG.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBIL-U.TOVVSG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.20%

-6.25%

+6.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.08%

-2.81%

+2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.25%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-2.08%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

1.43%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности UBIL-U.TO и VVSG.TO

Текущая волатильность для Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD (UBIL-U.TO) составляет 0.12%, в то время как у Vanguard Canadian Ultra-Short Government Bond Index ETF (VVSG.TO) волатильность равна 0.75%. Это указывает на то, что UBIL-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVSG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBIL-U.TOVVSG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.12%

0.75%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.23%

3.36%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33%

4.46%

-4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.46%

5.21%

-4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.46%

5.21%

-4.75%

Сравнение комиссий UBIL-U.TO и VVSG.TO

И UBIL-U.TO, и VVSG.TO имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBIL-U.TO и VVSG.TO

Дивидендная доходность UBIL-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности VVSG.TO в 2.41%

ПозицияTTM202520242023
UBIL-U.TO
Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD		2.72%2.97%3.68%2.73%
VVSG.TO
Vanguard Canadian Ultra-Short Government Bond Index ETF		2.41%2.50%0.73%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UBIL-U.TO and VVSG.TO have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UBIL-U.TO and VVSG.TO have the same expense ratio: 0.12% per year.

UBIL-U.TO is categorized as Ultrashort Bond, while VVSG.TO is Canadian Government Bonds. They also come from different issuers: Global X and Vanguard.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBIL-U.TO и VVSG.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор