Сравнение UBER с HDV
UBER (Uber Technologies, Inc.) is a stock, while HDV (iShares Core High Dividend ETF) is Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Over the past 5 years, UBER returned 7.40%/yr vs 10.32%/yr for HDV. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UBER и HDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBER показывает доходность -12.26%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 12.69%.
UBER
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -12.26%
- 6 месяцев
- -20.94%
- 1 год
- -13.13%
- 3 года*
- 21.74%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- —
HDV
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 12.69%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 20.35%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 9.26%
Сравнение доходности по годам UBER и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBER Uber Technologies, Inc. | -12.26% | 35.46% | -2.03% | 148.97% | -41.02% | -17.78% | 71.49% | -28.46% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 12.69% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | -6.48% | 7.63% |
Correlation
The correlation between UBER and HDV is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2019 г. | 0.24 |
The correlation between UBER and HDV shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBER vs. HDV — Ранг доходности на риск
UBER
HDV
Сравнение UBER c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uber Technologies, Inc. (UBER) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBER | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.36 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 3.95 | -4.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 11.02 | -11.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBER | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 2.10 | -2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.81 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.72 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок UBER и HDV
Максимальная просадка UBER за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBER и HDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBER | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.05% | -37.04% | -31.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.89% | -5.18% | -25.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.89% | -10.49% | -20.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.45% | -15.42% | -45.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.38% | -2.54% | -25.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.67% | -3.09% | -22.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.22% | 1.85% | +15.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBER и HDV
Uber Technologies, Inc. (UBER) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что UBER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBER | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.90% | 3.19% | +8.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.22% | 7.56% | +16.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.60% | 9.73% | +22.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.84% | 12.82% | +32.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.70% | 15.73% | +34.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBER и HDV
UBER не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.91% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
UBER Uber Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UBER and HDV have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UBER has higher volatility (11.90%) compared to HDV (3.19%). In terms of maximum drawdown, UBER dropped -68.05% vs HDV's -37.04%.
HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBER и HDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор